Сравнение RLIIX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
RLIIX управляется ALPS. Фонд был запущен 1 авг. 2010 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RLIIX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLIIX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | -1.75% | 13.74% | 8.77% | 13.37% | -14.99% | 13.57% | 7.10% | 18.51% | -11.07% | 15.00% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, RLIIX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции RLIIX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 6.40% против 4.97% соответственно.
RLIIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 6.40%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLIIX и CSTAX
RLIIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
RLIIX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
RLIIX
CSTAX
Сравнение RLIIX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLIIX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.73 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.47 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.23 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 9.16 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLIIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.73 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.86 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.86 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между RLIIX и CSTAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLIIX и CSTAX
Дивидендная доходность RLIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | 6.34% | 6.23% | 1.29% | 2.29% | 6.66% | 1.40% | 1.42% | 2.07% | 18.88% | 1.37% | 1.66% | 3.72% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок RLIIX и CSTAX
Максимальная просадка RLIIX за все время составила -27.35%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLIIX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLIIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.35% | -14.52% | -12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -2.72% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -14.52% | -6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | -14.52% | -12.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -2.48% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -2.37% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.66% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLIIX и CSTAX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что RLIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLIIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 1.32% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 2.05% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 3.47% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 5.16% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.04% | 5.82% | +6.22% |