Сравнение RLIIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
RLIIX управляется ALPS. Фонд был запущен 1 авг. 2010 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности RLIIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLIIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | -1.75% | 13.74% | 8.77% | 13.37% | -14.99% | 13.57% | 7.10% | 18.51% | -11.07% | 15.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, RLIIX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции RLIIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 6.40% против 4.99% соответственно.
RLIIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 6.40%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLIIX и BERIX
RLIIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
RLIIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
RLIIX
BERIX
Сравнение RLIIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLIIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.54 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 3.26 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.52 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 4.62 | -2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 17.20 | -9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLIIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.54 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.84 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.84 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.07 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между RLIIX и BERIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLIIX и BERIX
Дивидендная доходность RLIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | 6.34% | 6.23% | 1.29% | 2.29% | 6.66% | 1.40% | 1.42% | 2.07% | 18.88% | 1.37% | 1.66% | 3.72% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок RLIIX и BERIX
Максимальная просадка RLIIX за все время составила -27.35%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLIIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLIIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.35% | -20.34% | -7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -2.95% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -15.73% | -5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | -20.34% | -7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -1.25% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -2.60% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.79% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLIIX и BERIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что RLIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLIIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 1.47% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 4.28% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 5.38% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 5.94% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.04% | 6.00% | +6.04% |