Сравнение RLGT с PSLV
RLGT (Radiant Logistics, Inc.) is a stock, while PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). Over the past 10 years, RLGT returned 10.53%/yr vs 12.48%/yr for PSLV. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RLGT и PSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLGT показывает доходность 45.34%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью -8.84%. За последние 10 лет акции RLGT уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: 10.53% против 12.48% соответственно.
RLGT
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 10.98%
- С начала года
- 45.34%
- 6 месяцев
- 37.72%
- 1 год
- 54.88%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 10.53%
PSLV
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -12.36%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 76.87%
- 3 года*
- 38.76%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам RLGT и PSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 45.34% | -5.52% | 0.90% | 30.45% | -30.18% | 25.69% | 4.13% | 31.06% | -7.61% | 17.95% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -8.84% | 145.08% | 19.43% | -1.94% | 2.74% | -14.13% | 42.81% | 16.99% | -11.83% | 4.28% |
Correlation
The correlation between RLGT and PSLV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
RLGT:
$446.58M
PSLV:
$14.73B
RLGT:
$0.33
PSLV:
$13.57
RLGT:
27.67
PSLV:
1.71
RLGT:
0.99
PSLV:
0.00
RLGT:
0.50
PSLV:
218.98
RLGT:
1.91
PSLV:
0.90
RLGT:
$893.50M
PSLV:
$64.19M
RLGT:
$113.69M
PSLV:
$404.67M
RLGT:
$27.72M
PSLV:
$8.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLGT vs. PSLV — Ранг доходности на риск
RLGT
PSLV
Сравнение RLGT c PSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLGT | PSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.72 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 3.95 | +2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLGT и PSLV
Максимальная просадка RLGT за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLGT и PSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLGT | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.68% | -79.38% | -13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -44.86% | +27.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.53% | -44.86% | +8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.29% | -44.86% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.67% | -44.86% | -11.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -40.70% | +40.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.86% | -58.11% | +25.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 19.49% | -11.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLGT и PSLV
Текущая волатильность для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) составляет 7.86%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV) волатильность равна 16.98%. Это указывает на то, что RLGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLGT | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 16.98% | -9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.32% | 58.26% | -26.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.41% | 59.54% | -21.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 35.99% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.12% | 31.33% | +12.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLGT и PSLV
Ни RLGT, ни PSLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RLGT and PSLV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSLV has higher volatility (16.98%) compared to RLGT (7.86%). In terms of maximum drawdown, RLGT dropped -92.68% vs PSLV's -79.38%.
RLGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLGT и PSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор