PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLCAX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLCAX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Al Frank Fund (VALAX).

RLCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RLCAX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLCAX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		0.23%14.67%16.24%15.40%-7.33%29.54%2.11%19.23%-9.36%15.42%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, RLCAX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции RLCAX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.23% против 12.38% соответственно.

RLCAX

1 день
-0.12%
1 месяц
-6.09%
С начала года
0.23%
6 месяцев
4.05%
1 год
14.93%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.46%
10 лет*
10.23%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с RLCAX:
RLCAX с MEIAXRLCAX с SWLVXRLCAX с ACIIXRLCAX с ACTIXRLCAX с HDCTXRLCAX с YAFFXRLCAX с AUXFX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий RLCAX и VALAX

RLCAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund

Доходность на риск

RLCAX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLCAX
Ранг доходности на риск RLCAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLCAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLCAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLCAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLCAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLCAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLCAX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLCAXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.63

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.23

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.13

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

9.00

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLCAX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLCAX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLCAX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLCAXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.63

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.64

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.14

Корреляция

Корреляция между RLCAX и VALAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLCAX и VALAX

Дивидендная доходность RLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		11.74%11.76%11.66%7.59%13.00%31.01%1.54%10.78%11.88%5.35%1.53%6.78%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок RLCAX и VALAX

Максимальная просадка RLCAX за все время составила -37.83%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLCAX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RLCAXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.83%

-61.26%

+23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-13.03%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-25.81%

-8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.83%

-38.22%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-8.56%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-10.83%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.08%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RLCAX и VALAX

Текущая волатильность для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) составляет 3.17%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что RLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLCAXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

4.61%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

10.48%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

18.57%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

17.70%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

19.29%

+2.40%