PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLCAX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLCAX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

RLCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RLCAX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLCAX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		2.21%14.67%16.24%15.40%-7.33%9.76%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, RLCAX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

RLCAX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.03%
С начала года
2.21%
6 месяцев
5.87%
1 год
17.06%
3 года*
15.17%
5 лет*
10.68%
10 лет*
10.44%

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Value Fund

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с RLCAX:
RLCAX с MEIAXRLCAX с SLMCXRLCAX с SWLVXRLCAX с ACIIXRLCAX с ACTIXRLCAX с AVERXRLCAX с CBALX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий RLCAX и GQHPX

RLCAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

RLCAX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLCAX
Ранг доходности на риск RLCAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLCAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLCAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLCAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLCAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLCAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLCAX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLCAXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.93

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.28

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.37

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

4.50

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLCAX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLCAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQHPX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLCAX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLCAXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.93

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.90

-0.37

Корреляция

Корреляция между RLCAX и GQHPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLCAX и GQHPX

Дивидендная доходность RLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		11.51%11.76%11.66%7.59%13.00%31.01%1.54%10.78%11.88%5.35%1.53%6.78%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RLCAX и GQHPX

Максимальная просадка RLCAX за все время составила -37.83%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLCAX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RLCAXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.83%

-17.26%

-20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-8.17%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-2.15%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-3.36%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.64%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RLCAX и GQHPX

Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что RLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLCAXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

2.66%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

6.98%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

11.90%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

12.67%

+10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

12.67%

+9.03%