PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RLCAX с CTCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLCAX с CTCAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RLCAX (Columbia Disciplined Value Fund) and CTCAX (Columbia Global Technology Growth Fund Class A) are both mutual funds - RLCAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia, while CTCAX is a Technology Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, RLCAX returned 11.76%/yr vs 23.78%/yr for CTCAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RLCAX charges 1.04%/yr vs 1.18%/yr for CTCAX.

Доходность

Сравнение доходности RLCAX и CTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLCAX показывает доходность 20.44%, что значительно ниже, чем у CTCAX с доходностью 24.54%. За последние 10 лет акции RLCAX уступали акциям CTCAX по среднегодовой доходности: 11.76% против 23.78% соответственно.

RLCAX

1 день
0.58%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
17.31%
С начала года
20.44%
1 год
32.89%
3 года*
19.47%
5 лет*
13.61%
10 лет*
11.76%

CTCAX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.39%
6 месяцев
21.77%
С начала года
24.54%
1 год
39.78%
3 года*
30.60%
5 лет*
18.05%
10 лет*
23.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLCAX и CTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		20.44%14.67%16.24%15.40%-7.33%29.54%2.11%19.23%-9.36%15.42%
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		24.54%24.78%31.39%56.46%-34.81%22.73%49.46%43.91%-1.48%42.99%

Correlation

The correlation between RLCAX and CTCAX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.70

Over the past year, the correlation between RLCAX and CTCAX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Value Fund

Columbia Global Technology Growth Fund Class A

Часто сравнивают с RLCAX:
RLCAX с MEIAXRLCAX с TILVXRLCAX с SWLVXRLCAX с ACIIXRLCAX с SLMCXRLCAX с ACTIXRLCAX с FLCOX
Часто сравнивают с CTCAX:
CTCAX с QQQCTCAX с VGTCTCAX с QQQMCTCAX с USNQXCTCAX с PARWXCTCAX с TECLCTCAX с XLK

Доходность на риск

RLCAX vs. CTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLCAX
Ранг доходности на риск RLCAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLCAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLCAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLCAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CTCAX
Ранг доходности на риск CTCAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTCAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTCAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTCAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTCAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTCAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLCAX c CTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RLCAXCTCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
1.60

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
2.08

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.28

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

2.77

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.83

9.36

+11.47

RLCAX vs. CTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLCAX на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа CTCAX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLCAX и CTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RLCAX и CTCAX

Максимальная просадка RLCAX за все время составила -37.83%, что меньше максимальной просадки CTCAX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLCAX и CTCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLCAXCTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.83%

-61.04%

+23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-14.43%

+8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-26.67%

+8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-39.55%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.83%

-39.55%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.69%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-10.65%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

4.27%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RLCAX и CTCAX

Текущая волатильность для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) составляет 3.38%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что RLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLCAXCTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

11.48%

-8.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

21.35%

-12.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

25.05%

-13.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.45%

26.70%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

25.14%

-3.47%

Сравнение комиссий RLCAX и CTCAX

RLCAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии CTCAX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLCAX и CTCAX

Дивидендная доходность RLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности CTCAX в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		2.64%3.29%1.08%2.36%3.53%4.15%0.91%2.55%5.82%3.52%0.36%1.80%
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		9.77%11.76%11.66%7.59%13.00%31.01%1.54%10.78%11.88%5.35%1.53%6.78%

Часто задаваемые вопросы

RLCAX and CTCAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTCAX has higher volatility (11.48%) compared to RLCAX (3.38%). In terms of maximum drawdown, RLCAX dropped -37.83% vs CTCAX's -61.04%.

RLCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLCAX и CTCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор