PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLBGX с PDGZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLBGX с PDGZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RLBGX (American Funds American Balanced Fund Class R-6) and PDGZX (PIMCO RealPath Blend 2035 Fund) are both mutual funds - RLBGX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while PDGZX is a Target Retirement Date fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, RLBGX returned 10.43%/yr vs 9.65%/yr for PDGZX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. RLBGX charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PDGZX.

Доходность

Сравнение доходности RLBGX и PDGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLBGX показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у PDGZX с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции RLBGX превзошли акции PDGZX по среднегодовой доходности: 10.43% против 9.65% соответственно.

RLBGX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.89%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.45%
1 год
24.34%
3 года*
17.71%
5 лет*
9.82%
10 лет*
10.43%

PDGZX

1 день
-0.58%
1 месяц
2.46%
С начала года
8.54%
6 месяцев
8.90%
1 год
20.72%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.30%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLBGX и PDGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		9.60%18.83%15.35%13.92%-11.85%16.10%11.20%18.95%-3.07%14.97%
PDGZX
PIMCO RealPath Blend 2035 Fund		8.54%16.92%10.09%16.52%-17.06%15.06%13.72%22.67%-6.75%18.13%

Correlation

The correlation between RLBGX and PDGZX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.94

The correlation between RLBGX and PDGZX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class R-6

PIMCO RealPath Blend 2035 Fund

Часто сравнивают с RLBGX:
RLBGX с FXAIXRLBGX с VBIAXRLBGX с VOORLBGX с AAHTXRLBGX с SCHGRLBGX с VINIXRLBGX с FSNUX
Часто сравнивают с PDGZX:
PDGZX с PRQZXPDGZX с VTTHXPDGZX с MEIKXPDGZX с VFIAXPDGZX с PIMIXPDGZX с SCHDPDGZX с FFTHX

Доходность на риск

RLBGX vs. PDGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLBGX
Ранг доходности на риск RLBGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLBGX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLBGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLBGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLBGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLBGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PDGZX
Ранг доходности на риск PDGZX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGZX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGZX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGZX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGZX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGZX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLBGX c PDGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLBGXPDGZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.51

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.51

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.48

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.07

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

13.70

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLBGX vs. PDGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLBGX на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDGZX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLBGX и PDGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLBGXPDGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.51

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.63

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.79

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.71

+0.27

Просадки

Сравнение просадок RLBGX и PDGZX

Максимальная просадка RLBGX за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки PDGZX в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLBGX и PDGZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLBGXPDGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-27.25%

+4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-7.00%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-10.65%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-24.26%

+5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.33%

-27.25%

+4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.58%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-4.39%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.56%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RLBGX и PDGZX

American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) имеют волатильность 2.70% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLBGXPDGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.84%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

6.91%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.71%

8.57%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

11.61%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

12.19%

-1.52%

Сравнение комиссий RLBGX и PDGZX

RLBGX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PDGZX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLBGX и PDGZX

Дивидендная доходность RLBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности PDGZX в 4.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDGZX
PIMCO RealPath Blend 2035 Fund		4.83%5.09%4.17%2.73%3.30%4.92%2.12%3.71%5.84%2.17%2.72%2.40%
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		7.85%8.56%7.50%2.27%2.63%4.59%4.65%3.78%5.81%4.92%4.54%5.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RLBGX and PDGZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDGZX has higher volatility (2.84%) compared to RLBGX (2.70%). In terms of maximum drawdown, RLBGX dropped -22.33% vs PDGZX's -27.25%.

RLBGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLBGX и PDGZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор