Сравнение RJF с MOAT
RJF (Raymond James Financial, Inc.) is a stock, while MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Over the past 10 years, RJF returned 17.98%/yr vs 13.47%/yr for MOAT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RJF и MOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJF показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции RJF превзошли акции MOAT по среднегодовой доходности: 17.98% против 13.47% соответственно.
RJF
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 17.98%
MOAT
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам RJF и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | -3.17% | 4.74% | 40.83% | 6.12% | 8.32% | 59.48% | 8.70% | 22.80% | -15.65% | 29.99% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | -0.66% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Correlation
The correlation between RJF and MOAT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2012 г. | 0.64 |
The correlation between RJF and MOAT shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJF vs. MOAT — Ранг доходности на риск
RJF
MOAT
Сравнение RJF c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RJF | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.02 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 3.11 | -2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RJF и MOAT
Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и MOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJF | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.68% | -33.31% | -36.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -12.43% | -7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.12% | -21.44% | -6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -23.96% | -8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.59% | -33.31% | -12.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -4.45% | -7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -3.83% | -10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | 4.06% | +5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RJF и MOAT
Raymond James Financial, Inc. (RJF) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что RJF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJF | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 4.13% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 9.90% | +9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.66% | 13.93% | +10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 18.20% | +9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 18.68% | +12.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJF и MOAT
Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что сопоставимо с доходностью MOAT в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 1.36% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.35% | 1.25% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
RJF and MOAT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RJF has higher volatility (7.64%) compared to MOAT (4.13%). In terms of maximum drawdown, RJF dropped -69.68% vs MOAT's -33.31%.
MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RJF и MOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор