Сравнение RJF с BRK-B
RJF (Raymond James Financial, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RJF in Capital Markets, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, RJF returned 17.98%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RJF и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJF показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции RJF превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 17.98% против 13.22% соответственно.
RJF
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 17.98%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам RJF и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | -3.17% | 4.74% | 40.83% | 6.12% | 8.32% | 59.48% | 8.70% | 22.80% | -15.65% | 29.99% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between RJF and BRK-B is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between RJF and BRK-B has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
RJF:
$30.93B
BRK-B:
$1.06T
RJF:
$10.55
BRK-B:
$33.62
RJF:
14.63
BRK-B:
14.55
RJF:
1.25
BRK-B:
0.56
RJF:
1.92
BRK-B:
2.81
RJF:
$16.35B
BRK-B:
$375.39B
RJF:
$6.99B
BRK-B:
$94.36B
RJF:
$1.40B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJF vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
RJF
BRK-B
Сравнение RJF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RJF | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.02 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | -0.05 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RJF и BRK-B
Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.68% | -53.86% | -15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -9.42% | -10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.12% | -14.95% | -13.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -26.58% | -5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.59% | -29.57% | -16.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -9.36% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -11.07% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | 4.53% | +4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RJF и BRK-B
Raymond James Financial, Inc. (RJF) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что RJF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 3.95% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 10.78% | +8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.66% | 14.38% | +10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 17.12% | +10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 19.44% | +11.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJF и BRK-B
Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.35% | 1.25% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RJF и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RJF и BRK-B
RJF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.74B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в -87.6%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
RJF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -728.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности -17.1%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
RJF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 544.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
RJF and BRK-B have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RJF has higher volatility (7.64%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, RJF dropped -69.68% vs BRK-B's -53.86%.
RJF currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RJF и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор