PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RJDI с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RJDI с LVHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RJDI (RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - RJDI is a Dividend fund actively managed by Carillon Tower Advisers, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. RJDI is actively managed, while LVHI is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RJDI charges 0.63%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности RJDI и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RJDI показывает доходность 14.65%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 12.09%.

RJDI

1 день
-0.82%
1 месяц
0.17%
С начала года
14.65%
6 месяцев
13.97%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.34%
1 месяц
0.75%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.88%
1 год
30.86%
3 года*
21.26%
5 лет*
15.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RJDI и LVHI

2026 (YTD)2025
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		14.65%1.59%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		12.09%7.83%

Correlation

The correlation between RJDI and LVHI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г.

0.60

Сравнение распределения секторов RJDI и LVHI

Секторы
RJDI
LVHI

Технологии

29.4%
0.1%

Промышленность

13.0%
13.4%

Финансовые услуги

10.3%
23.6%

Здравоохранение

9.8%
7.4%

Потребительский циклический сектор

8.5%
5.3%

Потребительский защитный сектор

7.8%
8.7%

Энергетика

6.2%
17.4%

Недвижимость

5.8%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.8%
5.8%

Коммунальные услуги

3.5%
10.4%

Сырьевые материалы

2.1%
6.1%

Технологии

RJDI
29.4%
LVHI
0.1%

Промышленность

RJDI
13.0%
LVHI
13.4%

Финансовые услуги

RJDI
10.3%
LVHI
23.6%

Здравоохранение

RJDI
9.8%
LVHI
7.4%

Потребительский циклический сектор

RJDI
8.5%
LVHI
5.3%

Потребительский защитный сектор

RJDI
7.8%
LVHI
8.7%

Энергетика

RJDI
6.2%
LVHI
17.4%

Недвижимость

RJDI
5.8%
LVHI
1.9%

Коммуникационные услуги

RJDI
3.8%
LVHI
5.8%

Коммунальные услуги

RJDI
3.5%
LVHI
10.4%

Сырьевые материалы

RJDI
2.1%
LVHI
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с RJDI:
RJDI с SCDLRJDI с RJMIRJDI с AMDYRJDI с GCOWRJDI с RJVIRJDI с VYMIRJDI с INCE
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

RJDI vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RJDI
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RJDI c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RJDI vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RJDILVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.28

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.82

+1.21

Просадки

Сравнение просадок RJDI и LVHI

Максимальная просадка RJDI за все время составила -7.05%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJDI и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RJDILVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.05%

-32.31%

+25.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.08%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-1.23%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-3.52%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RJDI и LVHI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RJDILVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.50%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

9.45%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

11.06%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

13.76%

-1.04%

Сравнение комиссий RJDI и LVHI

RJDI берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJDI и LVHI

Дивидендная доходность RJDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности LVHI в 6.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		6.10%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		0.53%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RJDI and LVHI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.63% for RJDI.

LVHI has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 0.53% for RJDI.

RJDI is categorized as Dividend, while LVHI is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.63% for RJDI and 0.40% for LVHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RJDI и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор