PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RJDI с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RJDI с IDOG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RJDI (RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - RJDI is a Dividend fund actively managed by Carillon Tower Advisers, while IDOG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S-Network International Sector Dividend Dogs Index. RJDI is actively managed, while IDOG is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RJDI charges 0.63%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности RJDI и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RJDI показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у IDOG с доходностью 10.07%.

RJDI

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.31%
С начала года
14.18%
6 месяцев
13.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDOG

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.26%
С начала года
10.07%
6 месяцев
10.27%
1 год
30.43%
3 года*
20.17%
5 лет*
12.88%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RJDI и IDOG

2026 (YTD)2025
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		14.18%1.23%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		10.07%8.21%

Correlation

The correlation between RJDI and IDOG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г.

0.55

Сравнение распределения секторов RJDI и IDOG

Секторы
RJDI
IDOG

Технологии

31.5%
9.1%

Промышленность

12.4%
12.2%

Финансовые услуги

10.1%
11.3%

Здравоохранение

9.2%
8.9%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.6%

Потребительский защитный сектор

7.5%
9.1%

Энергетика

6.0%
10.1%

Недвижимость

5.6%

-

Коммуникационные услуги

3.8%
9.8%

Коммунальные услуги

3.7%
9.6%

Сырьевые материалы

1.9%
10.2%

Технологии

RJDI
31.5%
IDOG
9.1%

Промышленность

RJDI
12.4%
IDOG
12.2%

Финансовые услуги

RJDI
10.1%
IDOG
11.3%

Здравоохранение

RJDI
9.2%
IDOG
8.9%

Потребительский циклический сектор

RJDI
8.3%
IDOG
9.6%

Потребительский защитный сектор

RJDI
7.5%
IDOG
9.1%

Энергетика

RJDI
6.0%
IDOG
10.1%

Недвижимость

RJDI
5.6%
IDOG

-

Коммуникационные услуги

RJDI
3.8%
IDOG
9.8%

Коммунальные услуги

RJDI
3.7%
IDOG
9.6%

Сырьевые материалы

RJDI
1.9%
IDOG
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с RJDI:
RJDI с SCDLRJDI с RJMIRJDI с AMDYRJDI с GCOWRJDI с RJVIRJDI с VYMIRJDI с INCE
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SGOIXIDOG с SPYIDOG с SPYD

Доходность на риск

RJDI vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RJDI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RJDI c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RJDIIDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.20

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.96

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.72

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

15.97

—

RJDI vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RJDI и IDOG

Максимальная просадка RJDI за все время составила -7.05%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJDI и IDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RJDIIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.05%

-37.32%

+30.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-4.45%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-7.90%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RJDI и IDOG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RJDIIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

13.89%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

15.69%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

17.18%

-4.43%

Сравнение комиссий RJDI и IDOG

RJDI берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJDI и IDOG

Дивидендная доходность RJDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности IDOG в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		4.47%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		0.54%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RJDI and IDOG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDOG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDOG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.63% for RJDI.

IDOG has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 0.54% for RJDI.

RJDI is categorized as Dividend, while IDOG is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and SS&C. Their fees differ too: 0.63% for RJDI and 0.50% for IDOG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RJDI и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор