PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RJDI с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RJDI с DJD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RJDI (RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both exchange-traded funds - RJDI is a Dividend fund actively managed by Carillon Tower Advisers, while DJD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index. RJDI is actively managed, while DJD is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RJDI charges 0.63%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности RJDI и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RJDI показывает доходность 15.81%, что значительно выше, чем у DJD с доходностью 13.31%.

RJDI

1 день
0.24%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
12.87%
С начала года
15.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJD

1 день
1.37%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
10.38%
С начала года
13.31%
1 год
23.22%
3 года*
18.34%
5 лет*
11.29%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RJDI и DJD

2026 (YTD)2025
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		15.81%1.23%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		13.31%3.28%

Correlation

The correlation between RJDI and DJD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г.

0.51

Сравнение распределения секторов RJDI и DJD

Секторы
RJDI
DJD

Технологии

27.3%
16.6%

Здравоохранение

10.9%
23.8%

Финансовые услуги

10.1%
17.0%

Промышленность

7.9%
7.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
12.3%

Недвижимость

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

6.9%
11.4%

Сырьевые материалы

6.1%
1.9%

Энергетика

5.7%
6.5%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Коммуникационные услуги

3.2%
2.6%

Технологии

RJDI
27.3%
DJD
16.6%

Здравоохранение

RJDI
10.9%
DJD
23.8%

Финансовые услуги

RJDI
10.1%
DJD
17.0%

Промышленность

RJDI
7.9%
DJD
7.8%

Потребительский циклический сектор

RJDI
7.8%
DJD
12.3%

Недвижимость

RJDI
7.1%
DJD

-

Потребительский защитный сектор

RJDI
6.9%
DJD
11.4%

Сырьевые материалы

RJDI
6.1%
DJD
1.9%

Энергетика

RJDI
5.7%
DJD
6.5%

Коммунальные услуги

RJDI
3.6%
DJD

-

Коммуникационные услуги

RJDI
3.2%
DJD
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с RJDI:
RJDI с SCDLRJDI с RJMIRJDI с AMDYRJDI с RJVIRJDI с GCOWRJDI с VYMIRJDI с INCE
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV

Доходность на риск

RJDI vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RJDI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DJD
Ранг доходности на риск DJD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RJDI c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RJDIDJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.24

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.37

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.39

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.14

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.17

—

RJDI vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RJDI и DJD

Максимальная просадка RJDI за все время составила -7.05%, что меньше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJDI и DJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RJDIDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.05%

-34.66%

+27.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.42%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-3.71%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RJDI и DJD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RJDIDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.64%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

10.41%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

13.36%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

16.57%

-4.10%

Сравнение комиссий RJDI и DJD

RJDI берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJDI и DJD

Дивидендная доходность RJDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности DJD в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.45%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		0.78%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RJDI and DJD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.63% for RJDI.

DJD has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.78% for RJDI.

RJDI is categorized as Dividend, while DJD is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and Invesco. Their fees differ too: 0.63% for RJDI and 0.07% for DJD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RJDI и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор