PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RJDI с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RJDI с AVLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RJDI (RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - RJDI is a Dividend fund actively managed by Carillon Tower Advisers, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RJDI charges 0.63%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности RJDI и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RJDI показывает доходность 15.60%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.64%.

RJDI

1 день
0.28%
1 месяц
1.58%
С начала года
15.60%
6 месяцев
15.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.14%
1 месяц
5.75%
С начала года
20.64%
6 месяцев
22.01%
1 год
38.77%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RJDI и AVLV

2026 (YTD)2025
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		15.60%1.59%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.64%4.84%

Correlation

The correlation between RJDI and AVLV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г.

0.82

Сравнение распределения секторов RJDI и AVLV

Секторы
RJDI
AVLV

Технологии

29.4%
17.2%

Промышленность

13.0%
15.4%

Финансовые услуги

10.3%
16.3%

Здравоохранение

9.8%
5.6%

Потребительский циклический сектор

8.5%
14.1%

Потребительский защитный сектор

7.8%
7.7%

Энергетика

6.2%
14.4%

Недвижимость

5.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.8%
6.9%

Коммунальные услуги

3.5%
0.3%

Сырьевые материалы

2.1%
2.0%

Технологии

RJDI
29.4%
AVLV
17.2%

Промышленность

RJDI
13.0%
AVLV
15.4%

Финансовые услуги

RJDI
10.3%
AVLV
16.3%

Здравоохранение

RJDI
9.8%
AVLV
5.6%

Потребительский циклический сектор

RJDI
8.5%
AVLV
14.1%

Потребительский защитный сектор

RJDI
7.8%
AVLV
7.7%

Энергетика

RJDI
6.2%
AVLV
14.4%

Недвижимость

RJDI
5.8%
AVLV
0.1%

Коммуникационные услуги

RJDI
3.8%
AVLV
6.9%

Коммунальные услуги

RJDI
3.5%
AVLV
0.3%

Сырьевые материалы

RJDI
2.1%
AVLV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с RJDI:
RJDI с SCDLRJDI с RJMIRJDI с AMDYRJDI с GCOWRJDI с RJVIRJDI с INCERJDI с LVHI
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

RJDI vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RJDI
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RJDI c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RJDI vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RJDIAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.86

+1.30

Просадки

Сравнение просадок RJDI и AVLV

Максимальная просадка RJDI за все время составила -7.05%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJDI и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RJDIAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.05%

-19.50%

+12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.39%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

0.00%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-3.93%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RJDI и AVLV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RJDIAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.12%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.04%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

12.29%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

17.35%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

17.35%

-4.64%

Сравнение комиссий RJDI и AVLV

RJDI берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJDI и AVLV

Дивидендная доходность RJDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности AVLV в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.07%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		0.53%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RJDI and AVLV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.63% for RJDI.

AVLV has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.53% for RJDI.

RJDI is categorized as Dividend, while AVLV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and Avantis. Their fees differ too: 0.63% for RJDI and 0.15% for AVLV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RJDI и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор