Сравнение RJDI с ALTY
RJDI (RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF) and ALTY (Global X Alternative Income ETF) are both exchange-traded funds - RJDI is a Dividend fund actively managed by Carillon Tower Advisers, while ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index. RJDI is actively managed, while ALTY is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RJDI charges 0.63%/yr vs 0.50%/yr for ALTY.
Доходность
Сравнение доходности RJDI и ALTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJDI показывает доходность 15.81%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 8.39%.
RJDI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 15.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALTY
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 5.84%
- С начала года
- 8.39%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 5.83%
Сравнение доходности по годам RJDI и ALTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 15.81% | 1.23% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 8.39% | 2.58% |
Correlation
The correlation between RJDI and ALTY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJDI vs. ALTY — Ранг доходности на риск
RJDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ALTY
Сравнение RJDI c ALTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RJDI | ALTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RJDI и ALTY
Максимальная просадка RJDI за все время составила -7.05%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJDI и ALTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJDI | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.05% | -51.47% | +44.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -6.68% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RJDI и ALTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJDI | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 5.84% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 10.53% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 16.49% | -4.02% |
Сравнение комиссий RJDI и ALTY
RJDI берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ALTY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJDI и ALTY
Дивидендная доходность RJDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности ALTY в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.41% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 0.78% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RJDI and ALTY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALTY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALTY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.63% for RJDI.
ALTY has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 0.78% for RJDI.
RJDI is categorized as Dividend, while ALTY is Global Allocation. They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and Global X. Their fees differ too: 0.63% for RJDI and 0.50% for ALTY.
Подберите оптимальное распределение для RJDI и ALTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор