PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RJDI с ALTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RJDI с ALTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RJDI (RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF) and ALTY (Global X Alternative Income ETF) are both exchange-traded funds - RJDI is a Dividend fund actively managed by Carillon Tower Advisers, while ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index. RJDI is actively managed, while ALTY is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RJDI charges 0.63%/yr vs 0.50%/yr for ALTY.

Доходность

Сравнение доходности RJDI и ALTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RJDI показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 6.19%.

RJDI

1 день
0.28%
1 месяц
1.58%
С начала года
15.60%
6 месяцев
15.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALTY

1 день
-0.33%
1 месяц
0.31%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.51%
1 год
15.73%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RJDI и ALTY

2026 (YTD)2025
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		15.60%1.59%
ALTY
Global X Alternative Income ETF		6.19%2.75%

Correlation

The correlation between RJDI and ALTY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г.

0.71

Сравнение распределения секторов RJDI и ALTY

Секторы
RJDI
ALTY

Технологии

29.4%
18.3%

Промышленность

13.0%
1.0%

Финансовые услуги

10.3%
0.1%

Здравоохранение

9.8%
1.4%

Потребительский циклический сектор

8.5%
4.1%

Потребительский защитный сектор

7.8%
2.6%

Энергетика

6.2%
21.0%

Недвижимость

5.8%
33.2%

Коммуникационные услуги

3.8%
5.3%

Коммунальные услуги

3.5%
12.7%

Сырьевые материалы

2.1%
0.4%

Технологии

RJDI
29.4%
ALTY
18.3%

Промышленность

RJDI
13.0%
ALTY
1.0%

Финансовые услуги

RJDI
10.3%
ALTY
0.1%

Здравоохранение

RJDI
9.8%
ALTY
1.4%

Потребительский циклический сектор

RJDI
8.5%
ALTY
4.1%

Потребительский защитный сектор

RJDI
7.8%
ALTY
2.6%

Энергетика

RJDI
6.2%
ALTY
21.0%

Недвижимость

RJDI
5.8%
ALTY
33.2%

Коммуникационные услуги

RJDI
3.8%
ALTY
5.3%

Коммунальные услуги

RJDI
3.5%
ALTY
12.7%

Сырьевые материалы

RJDI
2.1%
ALTY
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

Global X Alternative Income ETF

Часто сравнивают с RJDI:
RJDI с SCDLRJDI с RJMIRJDI с AMDYRJDI с GCOWRJDI с RJVIRJDI с INCERJDI с LVHI
Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с MVRLALTY с SPYALTY с RFEMALTY с DIV

Доходность на риск

RJDI vs. ALTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RJDI
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RJDI c ALTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RJDI vs. ALTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RJDIALTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.73

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.33

+1.83

Просадки

Сравнение просадок RJDI и ALTY

Максимальная просадка RJDI за все время составила -7.05%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJDI и ALTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RJDIALTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.05%

-51.47%

+44.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.34%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.37%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-6.75%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RJDI и ALTY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RJDIALTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

5.79%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

10.61%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

16.58%

-3.87%

Сравнение комиссий RJDI и ALTY

RJDI берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ALTY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJDI и ALTY

Дивидендная доходность RJDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности ALTY в 8.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF		7.47%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		0.53%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RJDI and ALTY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ALTY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ALTY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.63% for RJDI.

ALTY has the higher dividend yield at 8.08%, compared with 0.53% for RJDI.

RJDI is categorized as Dividend, while ALTY is Global Allocation. They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and Global X. Their fees differ too: 0.63% for RJDI and 0.50% for ALTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RJDI и ALTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор