Сравнение RIVSX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о River Oak Discovery Fund (RIVSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
RIVSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности RIVSX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIVSX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVSX River Oak Discovery Fund | 4.25% | 9.11% | 4.42% | 8.18% | -14.53% | 24.78% | 29.00% | 30.36% | -13.72% | 11.33% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, RIVSX показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RIVSX имеют среднегодовую доходность 9.61%, а акции SWSSX немного отстают с 9.50%.
RIVSX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.61%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIVSX и SWSSX
RIVSX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
RIVSX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
RIVSX
SWSSX
Сравнение RIVSX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Oak Discovery Fund (RIVSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIVSX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.91 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.40 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.33 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 5.02 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIVSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.91 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.14 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.33 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между RIVSX и SWSSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIVSX и SWSSX
Дивидендная доходность RIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVSX River Oak Discovery Fund | 0.28% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 16.84% | 14.54% | 3.81% | 17.54% | 5.48% | 0.00% | 0.11% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок RIVSX и SWSSX
Максимальная просадка RIVSX за все время составила -60.61%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVSX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIVSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -60.34% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -13.90% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -31.93% | +6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.45% | -41.81% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.11% | -11.00% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -10.78% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.68% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIVSX и SWSSX
Текущая волатильность для River Oak Discovery Fund (RIVSX) составляет 5.47%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что RIVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIVSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 6.59% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 14.12% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 23.11% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 22.57% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 24.03% | -2.16% |