PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIVN с MUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIVN с MUB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RIVN (Rivian Automotive, Inc.) is a stock, while MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Over the past 3 years, RIVN returned 3.24%/yr vs 3.19%/yr for MUB. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RIVN и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIVN показывает доходность -24.45%, что значительно ниже, чем у MUB с доходностью 1.48%.

RIVN

1 день
-1.39%
1 месяц
4.71%
С начала года
-24.45%
6 месяцев
-29.70%
1 год
9.08%
3 года*
3.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

MUB

1 день
-0.06%
1 месяц
1.29%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.78%
1 год
6.40%
3 года*
3.19%
5 лет*
0.93%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIVN и MUB

2026 (YTD)20252024202320222021
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		-24.45%48.20%-43.31%27.29%-82.23%-2.87%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		1.48%3.78%1.26%5.56%-7.34%0.20%

Correlation

The correlation between RIVN and MUB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rivian Automotive, Inc.

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с RIVN:
RIVN с TSLARIVN с LCIDRIVN с NIORIVN с SPYRIVN с GOEVRIVN с QQQRIVN с ENVX
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с NYFMUB с MUNIMUB с HYDMUB с VWIUX

Доходность на риск

RIVN vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIVN
Ранг доходности на риск RIVN: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVN: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVN: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVN: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIVN c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIVNMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
2.23

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
3.24

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.46

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

2.31

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

8.02

-7.60

RIVN vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIVN на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа MUB равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIVN и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIVN и MUB

Максимальная просадка RIVN за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVN и MUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIVNMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.12%

-13.68%

-81.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.54%

-2.79%

-39.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.61%

-5.34%

-64.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.34%

-0.47%

-90.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.35%

-2.23%

-84.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.09%

0.80%

+21.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RIVN и MUB

Rivian Automotive, Inc. (RIVN) имеет более высокую волатильность в 23.17% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что RIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIVNMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.17%

0.77%

+22.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.83%

2.27%

+44.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.95%

2.88%

+63.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.49%

4.07%

+73.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.49%

4.92%

+72.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIVN и MUB

RIVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.17%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RIVN and MUB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIVN has higher volatility (23.17%) compared to MUB (0.77%). In terms of maximum drawdown, RIVN dropped -95.12% vs MUB's -13.68%.

MUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIVN и MUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор