Сравнение RIVN с ENVX
RIVN (Rivian Automotive, Inc.) and ENVX (Enovix Corp) are both stocks. RIVN operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while ENVX operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, RIVN returned 2.66%/yr vs -21.04%/yr for ENVX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIVN и ENVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIVN показывает доходность -25.72%, что значительно ниже, чем у ENVX с доходностью -18.74%.
RIVN
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- -25.72%
- 6 месяцев
- -30.71%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENVX
- 1 день
- -6.16%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- -18.74%
- 6 месяцев
- -28.17%
- 1 год
- -21.06%
- 3 года*
- -21.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIVN и ENVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -25.72% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | -2.87% |
ENVX Enovix Corp | -18.74% | -23.14% | -13.18% | 0.64% | -54.40% | -8.15% |
Correlation
The correlation between RIVN and ENVX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between RIVN and ENVX shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIVN:
$18.29B
ENVX:
$1.29B
RIVN:
-$2.90
ENVX:
-$183.56
RIVN:
3.22
ENVX:
0.16
RIVN:
4.13
ENVX:
0.01
RIVN:
$5.53B
ENVX:
$7.63B
RIVN:
$57.00M
ENVX:
$1.56B
RIVN:
-$3.18B
ENVX:
-$43.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIVN vs. ENVX — Ранг доходности на риск
RIVN
ENVX
Сравнение RIVN c ENVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и Enovix Corp (ENVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIVN | ENVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.03 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.30 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | -0.43 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIVN и ENVX
Максимальная просадка RIVN за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки ENVX в -84.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVN и ENVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIVN | ENVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -84.76% | -10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.54% | -69.62% | +27.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.61% | -75.42% | +5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.49% | -81.05% | -10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.36% | -63.06% | -23.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.20% | 48.56% | -26.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIVN и ENVX
Текущая волатильность для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) составляет 23.25%, в то время как у Enovix Corp (ENVX) волатильность равна 28.84%. Это указывает на то, что RIVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIVN | ENVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.25% | 28.84% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.66% | 59.21% | -13.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.97% | 89.25% | -23.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.46% | 93.89% | -16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.46% | 93.89% | -16.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIVN и ENVX
Ни RIVN, ни ENVX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIVN и ENVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rivian Automotive, Inc. и Enovix Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RIVN and ENVX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVX has higher volatility (28.84%) compared to RIVN (23.25%). In terms of maximum drawdown, RIVN dropped -95.12% vs ENVX's -84.76%.
RIVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIVN и ENVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор