Сравнение RIVN с ENVX
RIVN (Rivian Automotive, Inc.) and ENVX (Enovix Corp) are both stocks. RIVN operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while ENVX operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, RIVN returned -14.91%/yr vs -34.97%/yr for ENVX. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RIVN и ENVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIVN показывает доходность -21.06%, что значительно выше, чем у ENVX с доходностью -41.31%.
RIVN
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -22.74%
- 6 месяцев
- 8.28%
- С начала года
- -21.06%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- -14.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -33.42%
ENVX
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- -33.07%
- С начала года
- -41.31%
- 1 год
- -61.93%
- 3 года*
- -34.97%
- 5 лет*
- -19.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ENVX Enovix Corp | $27.18M | $28.10M | $42.08M |
| $434.75M | $623.11M | $562.52M |
Сравнение доходности по годам RIVN и ENVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -21.06% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | -2.87% |
ENVX Enovix Corp | -41.31% | -23.14% | -13.18% | 0.64% | -54.40% | -8.15% |
Correlation
The correlation between RIVN and ENVX is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
RIVN:
$18.89B
ENVX:
$935.88M
RIVN:
-$2.59
ENVX:
-$182.30
RIVN:
3.30
ENVX:
0.12
RIVN:
3.91
ENVX:
0.00
RIVN:
$5.88B
ENVX:
$7.63B
RIVN:
$290.00M
ENVX:
$1.56B
RIVN:
-$2.45B
ENVX:
-$43.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIVN vs. ENVX — Ранг доходности на риск
RIVN
ENVX
Сравнение RIVN c ENVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и Enovix Corp (ENVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIVN | ENVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.89 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.86 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | -1.39 | +2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIVN и ENVX
Максимальная просадка RIVN за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки ENVX в -88.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVN и ENVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIVN | ENVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -88.26% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.54% | -72.10% | +29.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.13% | -77.03% | +10.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.95% | -86.31% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -63.55% | -22.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.46% | 44.53% | -21.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIVN и ENVX
Текущая волатильность для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) составляет 17.89%, в то время как у Enovix Corp (ENVX) волатильность равна 26.70%. Это указывает на то, что RIVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIVN | ENVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.89% | 26.70% | -8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.34% | 61.85% | -8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.95% | 83.92% | -12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.70% | 93.86% | -16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.70% | 93.81% | -16.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIVN и ENVX
Ни RIVN, ни ENVX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIVN и ENVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rivian Automotive, Inc. и Enovix Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RIVN and ENVX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVX has higher volatility (26.70%) compared to RIVN (17.89%). In terms of maximum drawdown, RIVN dropped -95.12% vs ENVX's -88.26%.
RIVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIVN и ENVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор