Сравнение RIVN с ENVX
RIVN (Rivian Automotive, Inc.) and ENVX (Enovix Corp) are both stocks. RIVN operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while ENVX operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, RIVN returned 8.11%/yr vs -10.01%/yr for ENVX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIVN и ENVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIVN показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у ENVX с доходностью 14.36%.
RIVN
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 24.11%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENVX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 21.51%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- -8.03%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- -10.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIVN и ENVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -8.07% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | 2.94% |
ENVX Enovix Corp | 14.36% | -23.14% | -13.18% | 0.64% | -54.40% | -6.64% |
Correlation
The correlation between RIVN and ENVX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between RIVN and ENVX shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIVN:
$22.63B
ENVX:
$1.82B
RIVN:
-$2.90
ENVX:
-$183.56
RIVN:
3.98
ENVX:
0.23
RIVN:
5.11
ENVX:
0.01
RIVN:
$5.53B
ENVX:
$7.63B
RIVN:
$57.00M
ENVX:
$1.56B
RIVN:
-$3.18B
ENVX:
-$43.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIVN vs. ENVX — Ранг доходности на риск
RIVN
ENVX
Сравнение RIVN c ENVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и Enovix Corp (ENVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIVN | ENVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.19 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 0.28 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIVN | ENVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.15 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.13 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок RIVN и ENVX
Максимальная просадка RIVN за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки ENVX в -84.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVN и ENVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIVN | ENVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -84.76% | -10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.54% | -69.62% | +27.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.61% | -75.42% | +5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.47% | -73.33% | -16.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.38% | -62.53% | -23.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.34% | 46.77% | -25.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIVN и ENVX
Текущая волатильность для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) составляет 14.72%, в то время как у Enovix Corp (ENVX) волатильность равна 28.99%. Это указывает на то, что RIVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIVN | ENVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 28.99% | -14.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.04% | 57.31% | -10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.47% | 87.10% | -23.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.35% | 93.44% | -16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.35% | 93.44% | -16.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIVN и ENVX
Ни RIVN, ни ENVX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIVN и ENVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rivian Automotive, Inc. и Enovix Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RIVN and ENVX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVX has higher volatility (28.99%) compared to RIVN (14.72%). In terms of maximum drawdown, RIVN dropped -95.12% vs ENVX's -84.76%.
RIVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIVN и ENVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор