PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIVN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIVN с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RIVN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIVN и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		-23.64%48.20%-43.31%27.29%-82.23%2.94%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%2.81%

Доходность по периодам

С начала года, RIVN показывает доходность -23.64%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%.

RIVN

1 день
3.86%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-23.64%
6 месяцев
2.52%
1 год
20.88%
3 года*
-0.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rivian Automotive, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RIVN:
RIVN с TSLARIVN с LCIDRIVN с NIORIVN с GOEVRIVN с QQQRIVN с NKLARIVN с IBM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

RIVN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIVN
Ранг доходности на риск RIVN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIVN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIVNSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.93

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.45

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.53

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

7.30

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIVN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIVN на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIVN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIVNSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.93

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.56

-1.01

Корреляция

Корреляция между RIVN и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIVN и SPY

RIVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RIVN и SPY

Максимальная просадка RIVN за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVN и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

RIVNSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.12%

-55.19%

-39.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.84%

-12.05%

-26.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.25%

-6.24%

-85.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.19%

-9.09%

-77.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.79%

2.52%

+18.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RIVN и SPY

Rivian Automotive, Inc. (RIVN) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что RIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIVNSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.47%

5.31%

+12.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.40%

9.47%

+42.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.67%

19.05%

+45.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.27%

17.06%

+61.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.27%

17.92%

+60.35%