Сравнение RITM с SGOV
RITM (Rithm Capital Corp.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, RITM returned 6.82%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RITM и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RITM показывает доходность -13.63%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
RITM
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -13.63%
- 6 месяцев
- -15.21%
- 1 год
- -10.18%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 6.47%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RITM и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | -13.63% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | 38.94% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between RITM and SGOV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITM vs. SGOV — Ранг доходности на риск
RITM
SGOV
Сравнение RITM c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RITM | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -276.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 195.55 | -194.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 398.20 | -398.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 4,462.00 | -4,462.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RITM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 20.28 | -20.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 14.74 | -14.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 12.49 | -12.27 |
Просадки
Сравнение просадок RITM и SGOV
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.11% | -0.03% | -81.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -0.01% | -27.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -0.01% | -27.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -0.03% | -36.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | 0.00% | -21.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.95% | -0.00% | -15.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.12% | 0.00% | +12.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и SGOV
Rithm Capital Corp. (RITM) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что RITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 0.05% | +7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 0.13% | +18.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 0.20% | +22.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 0.24% | +27.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.16% | 0.24% | +39.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и SGOV
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | 10.91% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RITM and SGOV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RITM has higher volatility (7.60%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITM и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор