PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIT.TO с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIT.TO с VNQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RIT.TO (CI Canadian REIT ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both REIT funds. RIT.TO is actively managed, while VNQ is passively managed. Over the past 10 years, RIT.TO returned 6.65%/yr vs 5.97%/yr for VNQ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. RIT.TO charges 0.87%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности RIT.TO и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RIT.TO торгуется в CAD, в то время как VNQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RIT.TO показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции RIT.TO превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 6.65% против 5.97% соответственно.

RIT.TO

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.30%
С начала года
7.57%
6 месяцев
9.98%
1 год
10.62%
3 года*
8.19%
5 лет*
3.71%
10 лет*
6.65%

VNQ

1 день
0.29%
1 месяц
0.87%
С начала года
9.20%
6 месяцев
6.34%
1 год
11.39%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.10%
10 лет*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIT.TO и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIT.TO
CI Canadian REIT ETF		7.57%11.98%2.51%5.37%-20.74%34.36%-6.83%22.86%3.92%11.74%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.20%-1.49%13.82%9.39%-21.00%39.27%-6.22%22.57%1.94%-1.78%

Correlation

The correlation between RIT.TO and VNQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.41

The correlation between RIT.TO and VNQ shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.63 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RIT.TO и VNQ

Секторы
RIT.TO
VNQ

Недвижимость

96.0%
97.3%

Здравоохранение

4.0%

-

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.1%

Промышленность

-

0.0%

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

RIT.TO
96.0%
VNQ
97.3%

Здравоохранение

RIT.TO
4.0%
VNQ

-

Сырьевые материалы

RIT.TO

-

VNQ
1.1%

Коммуникационные услуги

RIT.TO

-

VNQ
0.6%

Потребительский циклический сектор

RIT.TO

-

VNQ

-

Потребительский защитный сектор

RIT.TO

-

VNQ

-

Энергетика

RIT.TO

-

VNQ
0.1%

Финансовые услуги

RIT.TO

-

VNQ
0.1%

Промышленность

RIT.TO

-

VNQ
0.0%

Технологии

RIT.TO

-

VNQ
0.3%

Коммунальные услуги

RIT.TO

-

VNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Canadian REIT ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с RIT.TO:
RIT.TO с ZRE.TORIT.TO с XRE.TORIT.TO с RMAX.TORIT.TO с HGR.TORIT.TO с VRE.TORIT.TO с SRVRRIT.TO с SCHH
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

RIT.TO vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIT.TO
Ранг доходности на риск RIT.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIT.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIT.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIT.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIT.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIT.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIT.TO c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIT.TOVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.87

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.24

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.59

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

4.12

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIT.TO vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIT.TO на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIT.TO и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIT.TOVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.87

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.30

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.31

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.67

-0.15

Просадки

Сравнение просадок RIT.TO и VNQ

Максимальная просадка RIT.TO за все время составила -56.72%, что больше максимальной просадки VNQ в -36.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIT.TO и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIT.TOVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.72%

-36.98%

-19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-7.18%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.16%

-16.07%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.75%

-28.84%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.90%

-36.98%

-3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-2.30%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-7.35%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.77%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RIT.TO и VNQ

Текущая волатильность для CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) составляет 2.92%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что RIT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIT.TOVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.80%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

9.57%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

13.14%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

16.86%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

19.04%

-3.58%

Сравнение комиссий RIT.TO и VNQ

RIT.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIT.TO и VNQ

Дивидендная доходность RIT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности VNQ в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIT.TO
CI Canadian REIT ETF		4.59%4.85%5.17%5.04%5.04%3.82%4.92%4.35%5.11%5.05%5.28%4.79%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.69%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

RIT.TO and VNQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.87% for RIT.TO.

They also come from different issuers: CI Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.87% for RIT.TO and 0.13% for VNQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIT.TO и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор