Сравнение RIT.TO с DTCR
RIT.TO (CI Canadian REIT ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both REIT funds. RIT.TO is actively managed, while DTCR is passively managed. Over the past 5 years, RIT.TO returned 4.12%/yr vs 17.30%/yr for DTCR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RIT.TO charges 0.87%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности RIT.TO и DTCR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RIT.TO торгуется в CAD, в то время как DTCR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTCR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIT.TO показывает доходность 12.75%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 50.66%.
RIT.TO
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 7.00%
DTCR
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 50.66%
- 6 месяцев
- 51.95%
- 1 год
- 74.39%
- 3 года*
- 37.05%
- 5 лет*
- 17.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIT.TO и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIT.TO CI Canadian REIT ETF | 12.75% | 11.98% | 2.51% | 5.37% | -20.71% | 34.40% | 12.35% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 50.66% | 23.10% | 24.66% | 16.10% | -26.51% | 20.29% | 2.12% |
Correlation
The correlation between RIT.TO and DTCR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between RIT.TO and DTCR has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIT.TO vs. DTCR — Ранг доходности на риск
RIT.TO
DTCR
Сравнение RIT.TO c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIT.TO | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.50 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 5.90 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 18.27 | -11.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIT.TO и DTCR
Максимальная просадка RIT.TO за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки DTCR в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIT.TO и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIT.TO | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -34.51% | -24.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -12.68% | +5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.16% | -24.97% | +7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.73% | -34.51% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.38% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -10.91% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 4.09% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIT.TO и DTCR
Текущая волатильность для CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) составляет 3.15%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что RIT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIT.TO | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 10.09% | -6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 18.96% | -10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 23.44% | -12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 22.82% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 22.90% | -7.44% |
Сравнение комиссий RIT.TO и DTCR
RIT.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIT.TO и DTCR
Дивидендная доходность RIT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности DTCR в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.76% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIT.TO CI Canadian REIT ETF | 4.40% | 4.85% | 5.17% | 5.04% | 5.08% | 3.85% | 4.94% | 4.35% | 5.12% | 5.09% | 5.30% | 4.78% |
Часто задаваемые вопросы
RIT.TO and DTCR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.87% for RIT.TO.
They also come from different issuers: CI Investments and Global X. Their fees differ too: 0.87% for RIT.TO and 0.50% for DTCR.
Подберите оптимальное распределение для RIT.TO и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор