PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIT.TO с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIT.TO с DTCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RIT.TO (CI Canadian REIT ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both REIT funds. RIT.TO is actively managed, while DTCR is passively managed. Over the past 5 years, RIT.TO returned 3.71%/yr vs 18.83%/yr for DTCR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RIT.TO charges 0.87%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности RIT.TO и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RIT.TO торгуется в CAD, в то время как DTCR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTCR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RIT.TO показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 54.50%.

RIT.TO

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.30%
С начала года
7.57%
6 месяцев
9.98%
1 год
10.62%
3 года*
8.19%
5 лет*
3.71%
10 лет*
6.65%

DTCR

1 день
-0.33%
1 месяц
13.53%
С начала года
54.50%
6 месяцев
53.90%
1 год
87.11%
3 года*
37.91%
5 лет*
18.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIT.TO и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
RIT.TO
CI Canadian REIT ETF		7.57%11.98%2.51%5.37%-20.74%34.36%11.15%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		54.50%23.07%24.80%16.31%-25.96%19.26%1.30%

Correlation

The correlation between RIT.TO and DTCR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.44

Over the past year, the correlation between RIT.TO and DTCR has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RIT.TO и DTCR

Секторы
RIT.TO
DTCR

Недвижимость

96.0%
56.8%

Здравоохранение

4.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

40.8%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

RIT.TO
96.0%
DTCR
56.8%

Здравоохранение

RIT.TO
4.0%
DTCR

-

Сырьевые материалы

RIT.TO

-

DTCR

-

Коммуникационные услуги

RIT.TO

-

DTCR
2.5%

Потребительский циклический сектор

RIT.TO

-

DTCR

-

Потребительский защитный сектор

RIT.TO

-

DTCR

-

Энергетика

RIT.TO

-

DTCR

-

Финансовые услуги

RIT.TO

-

DTCR

-

Промышленность

RIT.TO

-

DTCR

-

Технологии

RIT.TO

-

DTCR
40.8%

Коммунальные услуги

RIT.TO

-

DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Canadian REIT ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с RIT.TO:
RIT.TO с ZRE.TORIT.TO с XRE.TORIT.TO с RMAX.TORIT.TO с HGR.TORIT.TO с VRE.TORIT.TO с SRVRRIT.TO с SCHH
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

RIT.TO vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIT.TO
Ранг доходности на риск RIT.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIT.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIT.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIT.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIT.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIT.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIT.TO c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIT.TODTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
4.11

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
4.99

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.65

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

7.02

-5.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

21.85

-17.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIT.TO vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIT.TO на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 4.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIT.TO и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIT.TODTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

4.11

-3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.95

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.87

-0.35

Просадки

Сравнение просадок RIT.TO и DTCR

Максимальная просадка RIT.TO за все время составила -56.72%, что больше максимальной просадки DTCR в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIT.TO и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIT.TODTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.72%

-34.16%

-22.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-12.47%

+5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.16%

-24.46%

+7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.75%

-34.16%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.33%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-10.89%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.00%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RIT.TO и DTCR

Текущая волатильность для CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) составляет 2.92%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что RIT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIT.TODTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

7.10%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

16.44%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

21.31%

-10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

19.99%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

20.24%

-4.78%

Сравнение комиссий RIT.TO и DTCR

RIT.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIT.TO и DTCR

Дивидендная доходность RIT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIT.TO
CI Canadian REIT ETF		4.59%4.85%5.17%5.04%5.04%3.82%4.92%4.35%5.11%5.05%5.28%4.79%

Часто задаваемые вопросы

RIT.TO and DTCR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.87% for RIT.TO.

They also come from different issuers: CI Investments and Global X. Their fees differ too: 0.87% for RIT.TO and 0.50% for DTCR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIT.TO и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор