PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISR с OBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RISR с OBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND).

RISR и OBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. OBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RISR и OBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RISR и OBND

2026 (YTD)20252024202320222021
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		1.80%4.63%24.20%7.02%31.98%0.02%
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		-0.55%7.85%4.80%9.47%-11.24%-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, RISR показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у OBND с доходностью -0.55%.

RISR

1 день
-0.03%
1 месяц
1.76%
С начала года
1.80%
6 месяцев
4.05%
1 год
6.34%
3 года*
12.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

OBND

1 день
0.06%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.21%
3 года*
6.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с ^TNX
Часто сравнивают с OBND:
OBND с HTRBOBND с IGEBOBND с SPHYOBND с SGOVOBND с OOSPOBND с BYLDOBND с ABHY

Сравнение комиссий RISR и OBND

RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии OBND в 0.55%.

RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

Доходность на риск

RISR vs. OBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
OBND
Ранг доходности на риск OBND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBND: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBND: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBND: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISR c OBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISROBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.41

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.01

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.84

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

7.06

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RISR vs. OBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISR на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBND равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISR и OBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RISROBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.41

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.42

+0.82

Корреляция

Корреляция между RISR и OBND составляет -0.41. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISR и OBND

Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности OBND в 6.35%

TTM20252024202320222021
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.93%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		6.35%6.26%6.53%6.01%4.56%0.55%

Просадки

Сравнение просадок RISR и OBND

Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки OBND в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и OBND.

Загрузка...

Показатели просадок

RISROBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-15.86%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-2.88%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.79%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-4.55%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.75%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RISR и OBND

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что RISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RISROBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

1.84%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

2.45%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.45%

3.71%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

4.69%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.04%

4.69%

+7.35%