PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RISR с KNRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RISR и KNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RISR показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у KNRG с доходностью 2.52%.


RISR

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.41%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.18%
1 год
3.80%
3 года*
10.70%
5 лет*
10 лет*

KNRG

1 день
0.14%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.76%
1 год
9.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RISR и KNRG


Correlation

The correlation between RISR and KNRG is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF

Доходность на риск

RISR vs. KNRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RISR
Ранг доходности на риск RISR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 2626
Ранг коэф-та Мартина

KNRG
Ранг доходности на риск KNRG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNRG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNRG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNRG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNRG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNRG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISR c KNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RISRKNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.55

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

3.40

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

15.86

-12.39

RISR vs. KNRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISR на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа KNRG равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISR и KNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RISRKNRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.62

-1.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

2.81

-1.57

Просадки

Сравнение просадок RISR и KNRG

Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки KNRG в -2.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и KNRG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RISRKNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-2.71%

-11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-2.71%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

0.00%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-0.33%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.58%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RISR и KNRG

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что RISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RISRKNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.75%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

2.17%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

3.52%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

3.52%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

3.52%

+8.33%

Сравнение комиссий RISR и KNRG

RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии KNRG в 0.76%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RISR и KNRG

Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности KNRG в 6.94%


ПозицияTTM20252024202320222021
KNRG
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF
6.94%4.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
5.93%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%

Часто задаваемые вопросы


RISR and KNRG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RISR has higher volatility (1.27%) compared to KNRG (0.75%). In terms of maximum drawdown, RISR dropped -14.31% vs KNRG's -2.71%.

On 1-year performance, KNRG leads with 9.17% vs 3.80% for RISR. On fees, KNRG is cheaper at 0.76% per year. On volatility, KNRG has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNRG has performed better with a 9.17% return vs 3.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNRG is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.

KNRG has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 5.93% for RISR.

They also come from different issuers: FolioBeyond and Simplify. Their fees differ too: 1.13% for RISR and 0.76% for KNRG.

KNRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RISR и KNRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор