Сравнение KNRG с GLDB
KNRG (Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF) and GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. KNRG is actively managed, while GLDB is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. KNRG charges 0.76%/yr vs 0.79%/yr for GLDB.
Доходность
Сравнение доходности KNRG и GLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNRG показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у GLDB с доходностью -22.16%.
KNRG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDB
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -20.84%
- С начала года
- -22.16%
- 6 месяцев
- -23.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNRG и GLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF | 2.69% | 1.36% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -22.16% | -3.56% |
Correlation
The correlation between KNRG and GLDB is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNRG vs. GLDB — Ранг доходности на риск
KNRG
GLDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KNRG c GLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNRG | GLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNRG и GLDB
Максимальная просадка KNRG за все время составила -2.71%, что меньше максимальной просадки GLDB в -38.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNRG и GLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNRG | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.71% | -38.30% | +35.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -38.05% | +37.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -15.04% | +14.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KNRG и GLDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNRG | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09% | 40.36% | -37.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.46% | 40.36% | -36.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.46% | 40.36% | -36.90% |
Сравнение комиссий KNRG и GLDB
KNRG берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии GLDB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNRG и GLDB
Дивидендная доходность KNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности GLDB в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.24% | 0.19% |
KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF | 6.93% | 4.22% |
Часто задаваемые вопросы
KNRG and GLDB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KNRG is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KNRG is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
KNRG has the higher dividend yield at 6.93%, compared with 0.24% for GLDB.
They also come from different issuers: Simplify and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.76% for KNRG and 0.79% for GLDB.
Подберите оптимальное распределение для KNRG и GLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор