Сравнение KNRG с AMAX
KNRG (Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF) and AMAX (RH Hedged Multi-Asset Income ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, KNRG returned 8.34% vs 6.41% for AMAX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. KNRG charges 0.76%/yr vs 1.29%/yr for AMAX.
Доходность
Сравнение доходности KNRG и AMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNRG показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у AMAX с доходностью 0.32%.
KNRG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMAX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNRG и AMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF | 2.67% | 7.38% |
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 0.32% | 8.05% |
Correlation
The correlation between KNRG and AMAX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNRG vs. AMAX — Ранг доходности на риск
KNRG
AMAX
Сравнение KNRG c AMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNRG | AMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.11 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 0.85 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | 2.32 | +12.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNRG и AMAX
Максимальная просадка KNRG за все время составила -2.71%, что меньше максимальной просадки AMAX в -16.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNRG и AMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNRG | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.71% | -16.28% | +13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -7.53% | +4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -6.15% | +6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -5.30% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 2.77% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNRG и AMAX
Текущая волатильность для Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) составляет 0.61%, в то время как у RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что KNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNRG | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 4.02% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 8.76% | -6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 10.47% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 10.45% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 10.45% | -6.98% |
Сравнение комиссий KNRG и AMAX
KNRG берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии AMAX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNRG и AMAX
Дивидендная доходность KNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что меньше доходности AMAX в 11.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 11.45% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% |
KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF | 6.35% | 4.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KNRG and AMAX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAX has higher volatility (4.02%) compared to KNRG (0.61%). In terms of maximum drawdown, KNRG dropped -2.71% vs AMAX's -16.28%.
On 1-year performance, KNRG leads with 8.34% vs 6.41% for AMAX. On fees, KNRG is cheaper at 0.76% per year. On volatility, KNRG has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KNRG has performed better with a 8.34% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KNRG is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.29% for AMAX.
AMAX has the higher dividend yield at 11.45%, compared with 6.93% for KNRG.
They also come from different issuers: Simplify and Adaptive. Their fees differ too: 0.76% for KNRG and 1.29% for AMAX.
KNRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNRG и AMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор