Сравнение KNRG с JFLX
KNRG (Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF) and JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNRG charges 0.76%/yr vs 0.45%/yr for JFLX.
Доходность
Сравнение доходности KNRG и JFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNRG показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у JFLX с доходностью 1.82%.
KNRG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNRG и JFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF | 2.52% | 1.02% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 1.82% | 1.26% |
Correlation
The correlation between KNRG and JFLX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNRG vs. JFLX — Ранг доходности на риск
KNRG
JFLX
Сравнение KNRG c JFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNRG | JFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNRG | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.81 | 1.79 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок KNRG и JFLX
Максимальная просадка KNRG за все время составила -2.71%, что больше максимальной просадки JFLX в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNRG и JFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNRG | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.71% | -2.36% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.40% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KNRG и JFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNRG | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 2.59% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 2.59% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 2.59% | +0.93% |
Сравнение комиссий KNRG и JFLX
KNRG берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии JFLX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNRG и JFLX
Дивидендная доходность KNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности JFLX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.28% | 1.27% |
KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF | 6.94% | 4.22% |
Часто задаваемые вопросы
KNRG and JFLX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.76% for KNRG.
KNRG has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 3.28% for JFLX.
They also come from different issuers: Simplify and JPMorgan. Their fees differ too: 0.76% for KNRG and 0.45% for JFLX.
Подберите оптимальное распределение для KNRG и JFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор