Сравнение RISR с JFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX).
RISR и JFLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. JFLX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 26 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности RISR и JFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RISR и JFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 1.80% | 1.90% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | -0.17% | 1.26% |
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у JFLX с доходностью -0.17%.
RISR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JFLX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISR и JFLX
RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии JFLX в 0.45%.
Доходность на риск
RISR vs. JFLX — Ранг доходности на риск
RISR
JFLX
Сравнение RISR c JFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISR | JFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISR | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.87 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между RISR и JFLX составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и JFLX
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности JFLX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 2.52% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RISR и JFLX
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки JFLX в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и JFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RISR | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -2.36% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -1.72% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -0.36% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и JFLX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RISR | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 2.51% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 2.51% | +9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.04% | 2.51% | +9.53% |