Сравнение RISR с JFLX
RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) and JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. RISR charges 1.13%/yr vs 0.45%/yr for JFLX.
Доходность
Сравнение доходности RISR и JFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у JFLX с доходностью 1.82%.
RISR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RISR и JFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 2.73% | 1.90% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 1.82% | 1.26% |
Correlation
The correlation between RISR and JFLX is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RISR vs. JFLX — Ранг доходности на риск
RISR
JFLX
Сравнение RISR c JFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISR | JFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISR | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.79 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок RISR и JFLX
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки JFLX в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и JFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RISR | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -2.36% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.14% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -0.40% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и JFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RISR | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 2.59% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.85% | 2.59% | +9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.85% | 2.59% | +9.26% |
Сравнение комиссий RISR и JFLX
RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии JFLX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и JFLX
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности JFLX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.28% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
RISR and JFLX have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.
RISR has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 3.28% for JFLX.
They also come from different issuers: FolioBeyond and JPMorgan. Their fees differ too: 1.13% for RISR and 0.45% for JFLX.
Подберите оптимальное распределение для RISR и JFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор