PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISN с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RISN с RAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RISN (Inspire Tactical Balanced ESG ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, RISN returned 4.71%/yr vs 13.48%/yr for RAAX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. RISN charges 0.82%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.

Доходность

Сравнение доходности RISN и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RISN показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 18.87%.

RISN

1 день
0.68%
1 месяц
4.47%
С начала года
7.23%
6 месяцев
5.21%
1 год
16.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—

RAAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.01%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.93%
1 год
36.89%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RISN и RAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		7.23%10.83%7.61%10.29%-18.06%22.47%7.73%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		18.87%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%18.76%

Correlation

The correlation between RISN and RAAX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г.

0.48

Over the past year, the correlation between RISN and RAAX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RISN и RAAX

Секторы
RISN
RAAX

Промышленность

27.1%
28.6%

Финансовые услуги

22.2%
0.0%

Технологии

18.6%
1.7%

Потребительский циклический сектор

10.9%
1.0%

Энергетика

6.8%
32.6%

Здравоохранение

4.5%
0.2%

Коммуникационные услуги

4.0%
0.1%

Сырьевые материалы

2.7%
17.4%

Потребительский защитный сектор

2.6%
0.5%

Недвижимость

-

5.0%

Коммунальные услуги

-

13.0%

Промышленность

RISN
27.1%
RAAX
28.6%

Финансовые услуги

RISN
22.2%
RAAX
0.0%

Технологии

RISN
18.6%
RAAX
1.7%

Потребительский циклический сектор

RISN
10.9%
RAAX
1.0%

Энергетика

RISN
6.8%
RAAX
32.6%

Здравоохранение

RISN
4.5%
RAAX
0.2%

Коммуникационные услуги

RISN
4.0%
RAAX
0.1%

Сырьевые материалы

RISN
2.7%
RAAX
17.4%

Потребительский защитный сектор

RISN
2.6%
RAAX
0.5%

Недвижимость

RISN

-

RAAX
5.0%

Коммунальные услуги

RISN

-

RAAX
13.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Tactical Balanced ESG ETF

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с RISN:
RISN с FDLSRISN с BIBLRISN с WWJDRISN с AOARISN с BLESRISN с VTIRISN с ZRE.TO
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL

Доходность на риск

RISN vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISN
Ранг доходности на риск RISN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISN c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISNRAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.73

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.54

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.50

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

5.60

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

20.79

-13.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RISN vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISN на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа RAAX равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISN и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RISNRAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.73

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.87

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.62

+0.04

Просадки

Сравнение просадок RISN и RAAX

Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RISNRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.88%

-33.91%

+12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-6.62%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-11.59%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-23.55%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.76%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-6.78%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.78%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RISN и RAAX

Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что RISN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RISNRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.90%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

11.57%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

13.60%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

15.60%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

15.75%

-4.41%

Сравнение комиссий RISN и RAAX

RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISN и RAAX

Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности RAAX в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.97%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		1.02%0.98%1.39%2.05%1.27%9.74%4.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RISN and RAAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RISN has higher volatility (3.79%) compared to RAAX (2.90%). In terms of maximum drawdown, RISN dropped -21.88% vs RAAX's -33.91%.

On 5-year performance, RAAX leads with 13.48% vs 4.71% for RISN. On fees, RAAX is cheaper at 0.78% per year. On volatility, RAAX has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RAAX has performed better with a 13.48% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAAX is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.82% for RISN.

RAAX has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.02% for RISN.

They also come from different issuers: Inspire and VanEck. Their fees differ too: 0.82% for RISN and 0.78% for RAAX.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RISN и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор