Сравнение RISN с RAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).
RISN и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISN - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности RISN и RAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RISN и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | -0.99% | 10.83% | 7.61% | 10.29% | -18.06% | 22.47% | 7.73% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 17.41% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 21.56% | 18.76% |
Доходность по периодам
С начала года, RISN показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.41%.
RISN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
RAAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISN и RAAX
RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.
Доходность на риск
RISN vs. RAAX — Ранг доходности на риск
RISN
RAAX
Сравнение RISN c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISN | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.30 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.93 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.44 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.27 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 16.54 | -11.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISN | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.30 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.96 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.61 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между RISN и RAAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISN и RAAX
Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности RAAX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 1.11% | 0.98% | 1.39% | 2.05% | 1.27% | 9.74% | 4.71% | 0.00% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.99% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок RISN и RAAX
Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и RAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RISN | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.88% | -33.91% | +12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -11.59% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -23.55% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -2.29% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -6.89% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.29% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISN и RAAX
Текущая волатильность для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) составляет 4.24%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что RISN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RISN | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.55% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 12.14% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 16.45% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 15.66% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 15.86% | -4.56% |