PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISN с PTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RISN с PTL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RISN (Inspire Tactical Balanced ESG ETF) and PTL (Inspire 500 ETF) are both exchange-traded funds - RISN is a Diversified Portfolio fund actively managed by Inspire, while PTL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Inspire 500 Index. RISN is actively managed, while PTL is passively managed. Over the past year, RISN returned 16.75% vs 30.21% for PTL. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RISN charges 0.82%/yr vs 0.09%/yr for PTL.

Доходность

Сравнение доходности RISN и PTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Inspire 500 ETF (PTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RISN показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у PTL с доходностью 16.18%.

RISN

1 день
0.68%
1 месяц
4.47%
С начала года
7.23%
6 месяцев
5.21%
1 год
16.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—

PTL

1 день
-1.46%
1 месяц
2.80%
С начала года
16.18%
6 месяцев
13.82%
1 год
30.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RISN и PTL

2026 (YTD)20252024
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		7.23%10.83%1.12%
PTL
Inspire 500 ETF		16.18%17.92%7.90%

Correlation

The correlation between RISN and PTL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.80

The correlation between RISN and PTL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RISN и PTL

Секторы
RISN
PTL

Промышленность

27.1%
19.5%

Финансовые услуги

22.2%
7.9%

Технологии

18.6%
30.5%

Потребительский циклический сектор

10.9%
7.0%

Энергетика

6.8%
10.0%

Здравоохранение

4.5%
5.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
1.0%

Сырьевые материалы

2.7%
6.2%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.2%

Недвижимость

-

6.1%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Промышленность

RISN
27.1%
PTL
19.5%

Финансовые услуги

RISN
22.2%
PTL
7.9%

Технологии

RISN
18.6%
PTL
30.5%

Потребительский циклический сектор

RISN
10.9%
PTL
7.0%

Энергетика

RISN
6.8%
PTL
10.0%

Здравоохранение

RISN
4.5%
PTL
5.1%

Коммуникационные услуги

RISN
4.0%
PTL
1.0%

Сырьевые материалы

RISN
2.7%
PTL
6.2%

Потребительский защитный сектор

RISN
2.6%
PTL
2.2%

Недвижимость

RISN

-

PTL
6.1%

Коммунальные услуги

RISN

-

PTL
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Tactical Balanced ESG ETF

Inspire 500 ETF

Часто сравнивают с RISN:
RISN с FDLSRISN с BIBLRISN с WWJDRISN с AOARISN с BLESRISN с VTIRISN с ZRE.TO
Часто сравнивают с PTL:
PTL с FDLSPTL с SWPPXPTL с BLESPTL с CNAVPTL с FTIFPTL с ISMDPTL с IBD

Доходность на риск

RISN vs. PTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISN
Ранг доходности на риск RISN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PTL
Ранг доходности на риск PTL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISN c PTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Inspire 500 ETF (PTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISNPTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.06

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.82

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

4.01

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

14.92

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RISN vs. PTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISN на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа PTL равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISN и PTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RISNPTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.06

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.11

-0.45

Просадки

Сравнение просадок RISN и PTL

Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что больше максимальной просадки PTL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и PTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RISNPTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.88%

-19.72%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-7.57%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.58%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-2.46%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.03%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RISN и PTL

Текущая волатильность для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) составляет 3.79%, в то время как у Inspire 500 ETF (PTL) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что RISN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RISNPTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.37%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

11.42%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

14.73%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

17.70%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

17.70%

-6.36%

Сравнение комиссий RISN и PTL

RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PTL в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISN и PTL

Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности PTL в 1.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PTL
Inspire 500 ETF		1.11%1.24%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		1.02%0.98%1.39%2.05%1.27%9.74%4.71%

Часто задаваемые вопросы

RISN and PTL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTL has higher volatility (4.37%) compared to RISN (3.79%). In terms of maximum drawdown, RISN dropped -21.88% vs PTL's -19.72%.

On 1-year performance, PTL leads with 30.21% vs 16.75% for RISN. On fees, PTL is cheaper at 0.09% per year. On volatility, RISN has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTL has performed better with a 30.21% return vs 16.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTL is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.82% for RISN.

PTL has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 1.02% for RISN.

RISN is categorized as Diversified Portfolio, while PTL is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.82% for RISN and 0.09% for PTL.

PTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RISN и PTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор