Сравнение RISN с DRAI
RISN (Inspire Tactical Balanced ESG ETF) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, RISN returned 14.17% vs 28.16% for DRAI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RISN charges 0.82%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.
Доходность
Сравнение доходности RISN и DRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RISN показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у DRAI с доходностью 11.92%.
RISN
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
DRAI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RISN и DRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 4.92% | 10.83% | 4.35% |
DRAI Draco Evolution AI ETF | 11.92% | 33.68% | -6.79% |
Correlation
The correlation between RISN and DRAI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between RISN and DRAI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RISN vs. DRAI — Ранг доходности на риск
RISN
DRAI
Сравнение RISN c DRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RISN | DRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 3.92 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 9.88 | -3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RISN и DRAI
Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что больше максимальной просадки DRAI в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и DRAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RISN | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.88% | -13.69% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -7.22% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -6.03% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -4.09% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.86% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISN и DRAI
Текущая волатильность для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) составляет 3.70%, в то время как у Draco Evolution AI ETF (DRAI) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что RISN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RISN | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 7.37% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 12.03% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 15.11% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 17.26% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 17.26% | -5.89% |
Сравнение комиссий RISN и DRAI
RISN берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии DRAI в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISN и DRAI
Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности DRAI в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | 1.37% | 1.48% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 1.05% | 0.98% | 1.39% | 2.05% | 1.27% | 9.74% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
RISN and DRAI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRAI has higher volatility (7.37%) compared to RISN (3.70%). In terms of maximum drawdown, RISN dropped -21.88% vs DRAI's -13.69%.
On 1-year performance, DRAI leads with 28.16% vs 14.17% for RISN. On fees, RISN is cheaper at 0.82% per year. On volatility, RISN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRAI has performed better with a 28.16% return vs 14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RISN is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.
DRAI has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.05% for RISN.
They also come from different issuers: Inspire and Draco Evolution. Their fees differ too: 0.82% for RISN and 1.50% for DRAI.
DRAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RISN и DRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор