PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIO с CP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIO с CP.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RIO (Rio Tinto Group) and CP.TO (Canadian Pacific Railway Limited) are both stocks. RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while CP.TO operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, RIO returned 22.54%/yr vs 16.86%/yr for CP.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RIO и CP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rio Tinto Group (RIO) и Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RIO торгуется в USD, в то время как CP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RIO показывает доходность 35.32%, что значительно выше, чем у CP.TO с доходностью 22.22%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции CP.TO по среднегодовой доходности: 22.54% против 16.86% соответственно.

RIO

1 день
1.65%
1 месяц
-5.97%
С начала года
35.32%
6 месяцев
43.14%
1 год
89.03%
3 года*
24.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
22.54%

CP.TO

1 день
0.66%
1 месяц
5.02%
С начала года
22.22%
6 месяцев
20.47%
1 год
12.33%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.97%
10 лет*
16.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIO и CP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIO
Rio Tinto Group		35.32%44.47%-15.36%11.06%18.48%-3.67%36.22%33.18%-2.93%44.87%
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		22.22%2.59%-7.85%7.17%5.17%4.84%43.50%50.20%2.51%35.44%

Correlation

The correlation between RIO and CP.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.35

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIO:

$172.61B

CP.TO:

CA$112.95B

EPS

RIO:

$13.11

CP.TO:

CA$4.49

Коэффициент P/E

RIO:

8.03

CP.TO:

28.03

Коэффициент P/S

RIO:

1.55

CP.TO:

7.63

Коэффициент P/B

RIO:

2.77

CP.TO:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

RIO:

$111.41B

CP.TO:

CA$14.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIO:

$31.10B

CP.TO:

CA$6.94B

EBITDA (12 мес.)

RIO:

$40.42B

CP.TO:

CA$8.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rio Tinto Group

Canadian Pacific Railway Limited

Часто сравнивают с RIO:
RIO с BHPRIO с VALERIO с GLEN.LRIO с SCCORIO с BHP.LRIO с SQMRIO с ASX
Часто сравнивают с CP.TO:
CP.TO с CNR.TOCP.TO с RY.TOCP.TO с DGS.TOCP.TO с VFV.TOCP.TO с XIU.TOCP.TO с TPZ.TOCP.TO с ATD.TO

Доходность на риск

RIO vs. CP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIO
Ранг доходности на риск RIO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CP.TO
Ранг доходности на риск CP.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIO c CP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIOCP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
0.55

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
0.96

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.11

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.89

0.77

+5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.91

1.46

+20.45

RIO vs. CP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIO на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа CP.TO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO и CP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIO и CP.TO

Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки CP.TO в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и CP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIOCP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.97%

-66.07%

-22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.19%

-16.04%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-25.70%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-25.70%

-9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-33.22%

-4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-1.56%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.76%

-12.84%

-10.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

8.44%

-4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RIO и CP.TO

Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIOCP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

5.22%

+6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.27%

17.42%

+6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.32%

22.53%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.30%

23.54%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.65%

24.69%

+5.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO и CP.TO

Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности CP.TO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		0.72%0.86%0.73%0.72%0.75%1.67%4.03%4.74%5.19%4.76%4.83%3.96%
RIO
Rio Tinto Group		3.82%4.66%7.40%5.40%10.48%10.23%5.13%7.68%6.32%4.47%3.93%7.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO и CP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B202120222023202420252026
30.65B
3.70B
(RIO) Общая выручка
(CP.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RIO значения в USD, CP.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности RIO и CP.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rio Tinto Group и Canadian Pacific Railway Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202120222023202420252026
26.6%
36.8%
Активы портфеля
RIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

CP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

RIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

CP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

RIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

CP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

Часто задаваемые вопросы

RIO and CP.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIO и CP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор