PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RINF с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RINF с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RINF (ProShares Inflation Expectations ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - RINF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RINF returned 4.70%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. RINF charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности RINF и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RINF показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции RINF превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 4.70% против -55.90% соответственно.

RINF

1 день
0.09%
1 месяц
0.74%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.13%
3 года*
4.69%
5 лет*
5.45%
10 лет*
4.70%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RINF и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF		2.46%1.64%9.79%0.21%8.77%16.20%1.98%1.82%-0.79%-1.70%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between RINF and SQQQ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2012 г.

-0.11

Сравнение распределения секторов RINF и SQQQ

Секторы
RINF
SQQQ

Финансовые услуги

76.3%
97.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

RINF
76.3%
SQQQ
97.1%

Сырьевые материалы

RINF

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

RINF

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

RINF

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

RINF

-

SQQQ

-

Энергетика

RINF

-

SQQQ

-

Здравоохранение

RINF

-

SQQQ

-

Промышленность

RINF

-

SQQQ

-

Недвижимость

RINF

-

SQQQ

-

Технологии

RINF

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

RINF

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Inflation Expectations ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с RINF:
RINF с COMM.LRINF с TUARINF с TYARINF с IEFRINF с IRVHRINF с TIPZRINF с SPY
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

RINF vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RINF
Ранг доходности на риск RINF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RINF c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RINFSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
-1.35

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
-2.57

+3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.73

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.98

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

-1.79

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RINF vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RINF на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RINF и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RINFSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

-1.35

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.74

+1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

-0.85

+1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.88

+0.96

Просадки

Сравнение просадок RINF и SQQQ

Максимальная просадка RINF за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINFSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-100.00%

+56.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-65.95%

+63.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.62%

-92.38%

+82.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

-97.23%

+83.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

-99.98%

+70.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-100.00%

+99.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-92.40%

+75.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

35.96%

-34.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RINF и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) составляет 1.17%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что RINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINFSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

13.81%

-12.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

36.46%

-33.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

47.79%

-43.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

66.61%

-53.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

66.10%

-53.53%

Сравнение комиссий RINF и SQQQ

RINF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RINF и SQQQ

Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF		3.70%3.89%4.68%5.07%1.15%2.76%0.82%1.90%2.47%2.99%1.09%1.83%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RINF and SQQQ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to RINF (1.17%). In terms of maximum drawdown, RINF dropped -43.51% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, RINF leads with 4.70% vs -55.90% for SQQQ. On fees, RINF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RINF has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RINF has performed better with a 4.70% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RINF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 3.70% for RINF.

RINF is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SQQQ is Leveraged Equities. RINF tracks FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.30% for RINF and 0.95% for SQQQ.

RINF currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RINF и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор