PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RINF с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RINF с RAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RINF (ProShares Inflation Expectations ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both exchange-traded funds - RINF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index, while RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. RINF is passively managed, while RAAX is actively managed. Over the past 5 years, RINF returned 5.45%/yr vs 13.48%/yr for RAAX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. RINF charges 0.30%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.

Доходность

Сравнение доходности RINF и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RINF показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 18.87%.

RINF

1 день
0.09%
1 месяц
0.74%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.13%
3 года*
4.69%
5 лет*
5.45%
10 лет*
4.70%

RAAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.01%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.93%
1 год
36.89%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RINF и RAAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF		2.46%1.64%9.79%0.21%8.77%16.20%1.98%1.82%-3.47%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		18.87%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%-8.27%6.14%-2.41%

Correlation

The correlation between RINF and RAAX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2018 г.

0.19

The correlation between RINF and RAAX shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RINF и RAAX

Секторы
RINF
RAAX

Финансовые услуги

76.3%
0.0%

Сырьевые материалы

-

17.4%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

32.6%

Здравоохранение

-

0.2%

Промышленность

-

28.6%

Недвижимость

-

5.0%

Технологии

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

13.0%

Финансовые услуги

RINF
76.3%
RAAX
0.0%

Сырьевые материалы

RINF

-

RAAX
17.4%

Коммуникационные услуги

RINF

-

RAAX
0.1%

Потребительский циклический сектор

RINF

-

RAAX
1.0%

Потребительский защитный сектор

RINF

-

RAAX
0.5%

Энергетика

RINF

-

RAAX
32.6%

Здравоохранение

RINF

-

RAAX
0.2%

Промышленность

RINF

-

RAAX
28.6%

Недвижимость

RINF

-

RAAX
5.0%

Технологии

RINF

-

RAAX
1.7%

Коммунальные услуги

RINF

-

RAAX
13.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Inflation Expectations ETF

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с RINF:
RINF с COMM.LRINF с TUARINF с TYARINF с IEFRINF с IRVHRINF с TIPZRINF с SPY
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL

Доходность на риск

RINF vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RINF
Ранг доходности на риск RINF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RINF c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RINFRAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.73

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
3.54

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.50

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

5.60

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

20.79

-18.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RINF vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RINF на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа RAAX равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RINF и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RINFRAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.73

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.87

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.62

-0.53

Просадки

Сравнение просадок RINF и RAAX

Максимальная просадка RINF за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINFRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-33.91%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-6.62%

+4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.62%

-11.59%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

-23.55%

+9.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-2.76%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-6.78%

-9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.78%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RINF и RAAX

Текущая волатильность для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) составляет 1.17%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что RINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINFRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

2.90%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

11.57%

-8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

13.60%

-9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

15.60%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

15.75%

-3.18%

Сравнение комиссий RINF и RAAX

RINF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RINF и RAAX

Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности RAAX в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.97%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%0.00%0.00%0.00%
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF		3.70%3.89%4.68%5.07%1.15%2.76%0.82%1.90%2.47%2.99%1.09%1.83%

Часто задаваемые вопросы

RINF and RAAX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAAX has higher volatility (2.90%) compared to RINF (1.17%). In terms of maximum drawdown, RINF dropped -43.51% vs RAAX's -33.91%.

On 5-year performance, RAAX leads with 13.48% vs 5.45% for RINF. On fees, RINF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RINF has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RAAX has performed better with a 13.48% return vs 5.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RINF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.

RINF has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 1.97% for RAAX.

RINF is categorized as Inflation-Protected Bonds, while RAAX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.30% for RINF and 0.78% for RAAX.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RINF и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор