PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RINF с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RINF с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RINF (ProShares Inflation Expectations ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - RINF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RINF returned 4.69%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. RINF charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности RINF и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RINF показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции RINF уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 4.69% против 36.10% соответственно.

RINF

1 день
-0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.08%
1 год
2.48%
3 года*
4.84%
5 лет*
5.43%
10 лет*
4.69%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RINF и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF		2.37%1.64%9.79%0.21%8.77%16.20%1.98%1.82%-0.79%-1.70%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between RINF and QLD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2012 г.

0.11

Сравнение распределения секторов RINF и QLD

Секторы
RINF
QLD

Финансовые услуги

76.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

RINF
76.3%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

RINF

-

QLD
1.1%

Коммуникационные услуги

RINF

-

QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

RINF

-

QLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

RINF

-

QLD
7.7%

Энергетика

RINF

-

QLD
0.6%

Здравоохранение

RINF

-

QLD
4.2%

Промышленность

RINF

-

QLD
2.8%

Недвижимость

RINF

-

QLD
0.1%

Технологии

RINF

-

QLD
53.8%

Коммунальные услуги

RINF

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Inflation Expectations ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с RINF:
RINF с COMM.LRINF с TUARINF с TYARINF с IEFRINF с IRVHRINF с TIPZRINF с SPY
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

RINF vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RINF
Ранг доходности на риск RINF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RINF c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RINFQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.70

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
3.16

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.41

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

3.42

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

11.92

-10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RINF vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RINF на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RINF и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RINFQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.70

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.58

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.81

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.60

-0.51

Просадки

Сравнение просадок RINF и QLD

Максимальная просадка RINF за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINFQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-83.13%

+39.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-25.13%

+22.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.62%

-42.29%

+32.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

-63.68%

+50.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

-63.68%

+34.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.53%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-18.17%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

7.20%

-5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RINF и QLD

Текущая волатильность для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) составляет 1.19%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что RINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINFQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

8.90%

-7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

24.08%

-21.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

31.85%

-27.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

44.74%

-31.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

44.56%

-31.99%

Сравнение комиссий RINF и QLD

RINF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RINF и QLD

Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF		3.70%3.89%4.68%5.07%1.15%2.76%0.82%1.90%2.47%2.99%1.09%1.83%

Часто задаваемые вопросы

RINF and QLD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to RINF (1.19%). In terms of maximum drawdown, RINF dropped -43.51% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs 4.69% for RINF. On fees, RINF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RINF has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RINF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

RINF has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.12% for QLD.

RINF is categorized as Inflation-Protected Bonds, while QLD is Leveraged Equities. RINF tracks FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 0.30% for RINF and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RINF и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор