Сравнение RINF с CPII
RINF (ProShares Inflation Expectations ETF) and CPII (Ionic Inflation Protection ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. RINF is passively managed, while CPII is actively managed. Over the past 3 years, RINF returned 4.84%/yr vs 5.05%/yr for CPII. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RINF charges 0.30%/yr vs 0.74%/yr for CPII.
Доходность
Сравнение доходности RINF и CPII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RINF показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 4.27%.
RINF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 4.69%
CPII
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RINF и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 2.37% | 1.64% | 9.79% | 0.21% | 4.57% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.27% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.22% |
Correlation
The correlation between RINF and CPII is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between RINF and CPII has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINF vs. CPII — Ранг доходности на риск
RINF
CPII
Сравнение RINF c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RINF | CPII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.73 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 6.37 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINF | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.28 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.69 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок RINF и CPII
Максимальная просадка RINF за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и CPII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RINF | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -6.40% | -37.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -1.62% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.62% | -4.39% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.40% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -1.62% | -14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.70% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности RINF и CPII
ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII) имеют волатильность 1.19% и 1.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RINF | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.14% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.81% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.49% | 3.48% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 5.93% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.57% | 5.93% | +6.64% |
Сравнение комиссий RINF и CPII
RINF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINF и CPII
Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности CPII в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.05% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 3.70% | 3.89% | 4.68% | 5.07% | 1.15% | 2.76% | 0.82% | 1.90% | 2.47% | 2.99% | 1.09% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
RINF and CPII have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RINF has higher volatility (1.19%) compared to CPII (1.14%). In terms of maximum drawdown, RINF dropped -43.51% vs CPII's -6.40%.
On 3-year performance, CPII leads with 5.05% vs 4.84% for RINF. On fees, RINF is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CPII has performed better with a 5.05% return vs 4.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RINF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.
CPII has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.70% for RINF.
They also come from different issuers: ProShares and Ionic. Their fees differ too: 0.30% for RINF and 0.74% for CPII.
CPII currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RINF и CPII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор