PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RINF с CPII
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RINF и CPII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RINF и CPII


2026 (YTD)2025202420232022
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF
-0.49%1.64%9.79%0.21%4.57%
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
1.57%2.76%6.05%1.79%1.22%

Доходность по периодам

С начала года, RINF показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 1.57%.


RINF

1 день
0.26%
1 месяц
0.35%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.10%
3 года*
4.16%
5 лет*
5.39%
10 лет*
4.22%

CPII

1 день
-0.10%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.74%
1 год
2.18%
3 года*
3.96%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Inflation Expectations ETF

Ionic Inflation Protection ETF

Сравнение комиссий RINF и CPII

RINF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.


Доходность на риск

RINF vs. CPII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RINF
Ранг доходности на риск RINF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINF: 1717
Ранг коэф-та Мартина

CPII
Ранг доходности на риск CPII: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RINF c CPII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RINFCPIIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.56

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.82

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.11

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.23

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

2.72

-1.97

RINF vs. CPII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RINF на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPII равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RINF и CPII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RINFCPIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.56

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.59

-0.53

Корреляция

Корреляция между RINF и CPII составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RINF и CPII

Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности CPII в 3.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF
3.81%3.89%4.68%5.07%1.15%2.76%0.82%1.90%2.47%2.99%1.09%1.83%
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
3.41%4.20%5.47%5.86%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RINF и CPII

Максимальная просадка RINF за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и CPII.


Загрузка...

Показатели просадок


RINFCPIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-6.40%

-37.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-1.62%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.16%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.65%

-1.67%

-14.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.73%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RINF и CPII

Текущая волатильность для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) составляет 1.23%, в то время как у Ionic Inflation Protection ETF (CPII) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что RINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RINFCPIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.02%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.44%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

3.92%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

6.01%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

6.01%

+6.65%