Сравнение RIGS с YLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и Principal Active High Yield ETF (YLD).
RIGS и YLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIGS - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности RIGS и YLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIGS и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 0.28% | 4.63% | 4.45% | 6.07% | -5.72% | 1.93% | 3.58% | 7.60% | -0.11% | 4.48% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -3.30% | 9.12% |
Доходность по периодам
С начала года, RIGS показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции RIGS уступали акциям YLD по среднегодовой доходности: 3.30% против 5.97% соответственно.
RIGS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 3.30%
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIGS и YLD
RIGS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии YLD в 0.39%.
Доходность на риск
RIGS vs. YLD — Ранг доходности на риск
RIGS
YLD
Сравнение RIGS c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIGS | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 1.05 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.55 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.56 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 8.23 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIGS | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.05 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.78 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.72 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между RIGS и YLD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGS и YLD
Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности YLD в 7.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 4.84% | 4.84% | 4.49% | 3.48% | 2.71% | 2.47% | 3.77% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.46% | 3.61% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок RIGS и YLD
Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и YLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIGS | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -28.34% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -4.42% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.03% | -13.89% | +4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | -28.34% | +13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -0.85% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -2.74% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.84% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIGS и YLD
Текущая волатильность для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) составляет 2.20%, в то время как у Principal Active High Yield ETF (YLD) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что RIGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIGS | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 2.34% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 3.40% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 6.50% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 6.38% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 8.26% | -0.52% |