Сравнение RIGS с YLD
RIGS (RiverFront Strategic Income Fund) and YLD (Principal Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, RIGS returned 3.15%/yr vs 5.80%/yr for YLD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. RIGS charges 0.48%/yr vs 0.39%/yr for YLD.
Доходность
Сравнение доходности RIGS и YLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIGS показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции RIGS уступали акциям YLD по среднегодовой доходности: 3.15% против 5.80% соответственно.
RIGS
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.15%
YLD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение доходности по годам RIGS и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 0.76% | 4.63% | 4.45% | 6.07% | -5.72% | 1.93% | 3.58% | 7.60% | -0.11% | 4.48% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 2.83% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -3.30% | 9.12% |
Correlation
The correlation between RIGS and YLD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2015 г. | 0.30 |
The correlation between RIGS and YLD shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIGS vs. YLD — Ранг доходности на риск
RIGS
YLD
Сравнение RIGS c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIGS | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 3.74 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 12.96 | -10.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIGS | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.71 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.75 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.71 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.65 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок RIGS и YLD
Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и YLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIGS | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -28.34% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -1.98% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.18% | -5.62% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.03% | -13.89% | +4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | -28.34% | +13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.37% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -2.70% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 0.57% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIGS и YLD
RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и Principal Active High Yield ETF (YLD) имеют волатильность 1.32% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIGS | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.32% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 3.51% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 4.34% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 6.40% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.75% | 8.21% | -0.46% |
Сравнение комиссий RIGS и YLD
RIGS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии YLD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGS и YLD
Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности YLD в 7.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 4.88% | 4.84% | 4.49% | 3.48% | 2.71% | 2.47% | 3.77% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.46% | 3.61% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.27% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
RIGS and YLD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YLD has higher volatility (1.32%) compared to RIGS (1.32%). In terms of maximum drawdown, RIGS dropped -15.31% vs YLD's -28.34%.
On 10-year performance, YLD leads with 5.80% vs 3.15% for RIGS. On fees, YLD is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YLD has performed better with a 5.80% return vs 3.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.48% for RIGS.
YLD has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 4.88% for RIGS.
They also come from different issuers: SS&C and Principal. Their fees differ too: 0.48% for RIGS and 0.39% for YLD.
YLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIGS и YLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор