Сравнение RIGS с USHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).
RIGS и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIGS - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности RIGS и USHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIGS и USHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 0.28% | 4.63% | 4.45% | 6.07% | -5.72% | 1.93% | 3.58% | 7.60% | -0.11% | 0.07% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.05% | 8.81% | 8.45% | 12.73% | -11.18% | 5.02% | 6.17% | 14.24% | -2.41% | 0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, RIGS показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью -0.05%.
RIGS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 3.30%
USHY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIGS и USHY
RIGS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.
Доходность на риск
RIGS vs. USHY — Ранг доходности на риск
RIGS
USHY
Сравнение RIGS c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIGS | USHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 1.32 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.94 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.31 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.91 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 9.64 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIGS | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.32 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.58 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между RIGS и USHY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGS и USHY
Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности USHY в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 4.84% | 4.84% | 4.49% | 3.48% | 2.71% | 2.47% | 3.77% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.46% | 3.61% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.95% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RIGS и USHY
Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и USHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIGS | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -22.44% | +7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -3.92% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.03% | -15.56% | +6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -1.03% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -2.71% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.77% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIGS и USHY
RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеют волатильность 2.20% и 2.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIGS | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 2.21% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 2.84% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 5.52% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 7.33% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 8.32% | -0.58% |