PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RIGS с USHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RIGS и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIGS и USHY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund
0.28%4.63%4.45%6.07%-5.72%1.93%3.58%7.60%-0.11%0.07%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
-0.05%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%

Доходность по периодам

С начала года, RIGS показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью -0.05%.


RIGS

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.27%
С начала года
0.28%
6 месяцев
2.52%
1 год
3.77%
3 года*
4.32%
5 лет*
2.17%
10 лет*
3.30%

USHY

1 день
0.33%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.26%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.21%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RiverFront Strategic Income Fund

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий RIGS и USHY

RIGS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.


Доходность на риск

RIGS vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RIGS
Ранг доходности на риск RIGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIGS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIGS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIGS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIGS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIGS: 2424
Ранг коэф-та Мартина

USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIGS c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RIGSUSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.32

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.94

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.91

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

9.64

-7.77

RIGS vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIGS на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа USHY равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIGS и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RIGSUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.32

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.58

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.11

Корреляция

Корреляция между RIGS и USHY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RIGS и USHY

Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности USHY в 6.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund
4.84%4.84%4.49%3.48%2.71%2.47%3.77%3.87%4.54%4.45%4.46%3.61%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.95%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIGS и USHY

Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и USHY.


Загрузка...

Показатели просадок


RIGSUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-22.44%

+7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-3.92%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.03%

-15.56%

+6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-1.03%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-2.71%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.77%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RIGS и USHY

RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеют волатильность 2.20% и 2.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RIGSUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.21%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.17%

2.84%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

5.52%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.47%

7.33%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.74%

8.32%

-0.58%