Сравнение RIGS с JPHY
RIGS (RiverFront Strategic Income Fund) and JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, RIGS returned 3.74% vs 6.37% for JPHY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. RIGS charges 0.48%/yr vs 0.24%/yr for JPHY.
Доходность
Сравнение доходности RIGS и JPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIGS показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 2.22%.
RIGS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.26%
JPHY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIGS и JPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 1.31% | 2.40% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.22% | 4.06% |
Correlation
The correlation between RIGS and JPHY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIGS vs. JPHY — Ранг доходности на риск
RIGS
JPHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RIGS c JPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIGS | JPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIGS и JPHY
Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и JPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIGS | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -1.65% | -13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -1.65% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.15% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -0.21% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RIGS и JPHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIGS | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 3.01% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.67% | 3.01% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.81% | 3.01% | +4.80% |
Сравнение комиссий RIGS и JPHY
RIGS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGS и JPHY
Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности JPHY в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.91% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 4.83% | 4.84% | 4.49% | 3.48% | 2.71% | 2.47% | 3.77% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.46% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
RIGS and JPHY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, JPHY leads with 6.37% vs 3.74% for RIGS. On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPHY has performed better with a 6.37% return vs 3.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.48% for RIGS.
JPHY has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 4.83% for RIGS.
They also come from different issuers: SS&C and JPMorgan. Their fees differ too: 0.48% for RIGS and 0.24% for JPHY.
Подберите оптимальное распределение для RIGS и JPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор