Сравнение RIGS с JPHY
RIGS (RiverFront Strategic Income Fund) and JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. RIGS charges 0.48%/yr vs 0.24%/yr for JPHY.
Доходность
Сравнение доходности RIGS и JPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIGS показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 2.06%.
RIGS
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 3.12%
JPHY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIGS и JPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 0.43% | 2.20% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.06% | 4.00% |
Correlation
The correlation between RIGS and JPHY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIGS vs. JPHY — Ранг доходности на риск
RIGS
JPHY
Сравнение RIGS c JPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIGS | JPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIGS | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.16 | -1.71 |
Просадки
Сравнение просадок RIGS и JPHY
Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и JPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIGS | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -1.65% | -13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -0.10% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -0.21% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RIGS и JPHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIGS | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 3.04% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 3.04% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.75% | 3.04% | +4.71% |
Сравнение комиссий RIGS и JPHY
RIGS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGS и JPHY
Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности JPHY в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.92% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 4.89% | 4.84% | 4.49% | 3.48% | 2.71% | 2.47% | 3.77% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.46% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
RIGS and JPHY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.48% for RIGS.
JPHY has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 4.89% for RIGS.
They also come from different issuers: SS&C and JPMorgan. Their fees differ too: 0.48% for RIGS and 0.24% for JPHY.
Подберите оптимальное распределение для RIGS и JPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор