PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIGS с DTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIGS с DTEC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RIGS (RiverFront Strategic Income Fund) and DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) are both exchange-traded funds - RIGS is a High Yield Bonds fund actively managed by SS&C, while DTEC is a Technology Equities fund tracking the Indxx Disruptive Technologies Index. RIGS is actively managed, while DTEC is passively managed. Over the past 5 years, RIGS returned 2.18%/yr vs -0.77%/yr for DTEC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. RIGS charges 0.48%/yr vs 0.50%/yr for DTEC.

Доходность

Сравнение доходности RIGS и DTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIGS показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у DTEC с доходностью -4.55%.

RIGS

1 день
0.34%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.31%
6 месяцев
0.31%
1 год
3.74%
3 года*
4.84%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.26%

DTEC

1 день
0.12%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-4.18%
3 года*
7.07%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIGS и DTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund		1.31%4.63%4.45%6.07%-5.72%1.93%3.58%7.60%-0.11%-0.36%
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		-4.55%7.21%9.89%25.03%-31.29%4.89%44.12%35.44%-4.96%0.04%

Correlation

The correlation between RIGS and DTEC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Strategic Income Fund

ALPS Disruptive Technologies ETF

Часто сравнивают с RIGS:
RIGS с IYLDRIGS с BKHYRIGS с RFGRIGS с JPIERIGS с EIFAXRIGS с FXAIXRIGS с AOA
Часто сравнивают с DTEC:
DTEC с QTUMDTEC с FDIFDTEC с PSPDTEC с XTDTEC с AIQDTEC с FTECDTEC с VIG

Доходность на риск

RIGS vs. DTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIGS
Ранг доходности на риск RIGS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIGS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIGS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIGS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIGS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIGS c DTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIGSDTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
-0.23

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
-0.19

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.98

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.21

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.92

-0.46

+2.38

RIGS vs. DTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIGS на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа DTEC равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIGS и DTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIGS и DTEC

Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки DTEC в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и DTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIGSDTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-42.00%

+26.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-20.31%

+15.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.18%

-21.47%

+16.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.03%

-42.00%

+32.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-12.08%

+10.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-13.28%

+11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

9.02%

-7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RIGS и DTEC

Текущая волатильность для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) составляет 3.78%, в то время как у ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что RIGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIGSDTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

7.87%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

14.91%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

18.69%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.67%

22.16%

-14.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.81%

22.88%

-15.07%

Сравнение комиссий RIGS и DTEC

RIGS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DTEC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIGS и DTEC

Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности DTEC в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		0.04%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%0.00%0.00%0.00%
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund		4.83%4.84%4.49%3.48%2.71%2.47%3.77%3.87%4.54%4.45%4.46%3.61%

Часто задаваемые вопросы

RIGS and DTEC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTEC has higher volatility (7.87%) compared to RIGS (3.78%). In terms of maximum drawdown, RIGS dropped -15.31% vs DTEC's -42.00%.

On 5-year performance, RIGS leads with 2.18% vs -0.77% for DTEC. On fees, RIGS is cheaper at 0.48% per year. On volatility, RIGS has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RIGS has performed better with a 2.18% return vs -0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RIGS is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for DTEC.

RIGS has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 0.04% for DTEC.

RIGS is categorized as High Yield Bonds, while DTEC is Technology Equities. Their fees differ too: 0.48% for RIGS and 0.50% for DTEC.

RIGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIGS и DTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор