Сравнение RIGS с BFOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и ALPS Barron's 400 ETF (BFOR).
RIGS и BFOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIGS - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. BFOR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Barron's 400 Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RIGS и BFOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIGS и BFOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 0.28% | 4.63% | 4.45% | 6.07% | -5.72% | 1.93% | 3.58% | 7.60% | -0.11% | 4.48% |
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 1.68% | 13.85% | 17.81% | 18.19% | -15.92% | 30.71% | 17.60% | 21.30% | -13.86% | 19.37% |
Доходность по периодам
С начала года, RIGS показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у BFOR с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции RIGS уступали акциям BFOR по среднегодовой доходности: 3.30% против 11.72% соответственно.
RIGS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 3.30%
BFOR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIGS и BFOR
RIGS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии BFOR в 0.65%.
Доходность на риск
RIGS vs. BFOR — Ранг доходности на риск
RIGS
BFOR
Сравнение RIGS c BFOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и ALPS Barron's 400 ETF (BFOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIGS | BFOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 1.04 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.58 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.67 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 7.01 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIGS | BFOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.04 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.47 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.58 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между RIGS и BFOR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGS и BFOR
Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности BFOR в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 4.84% | 4.84% | 4.49% | 3.48% | 2.71% | 2.47% | 3.77% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.46% | 3.61% |
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.59% | 0.60% | 0.69% | 1.26% | 1.68% | 0.92% | 0.98% | 0.69% | 0.94% | 0.60% | 0.78% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок RIGS и BFOR
Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки BFOR в -41.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и BFOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIGS | BFOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -41.27% | +25.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -12.75% | +7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.03% | -25.93% | +16.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | -41.27% | +25.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -5.97% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -6.49% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 3.04% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIGS и BFOR
Текущая волатильность для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) составляет 2.20%, в то время как у ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что RIGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIGS | BFOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 5.63% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 11.44% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 20.00% | -9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 19.44% | -11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 20.41% | -12.67% |