PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIFR с PSCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIFR с PSCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) and PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) are both Industrials Equities funds. RIFR is actively managed, while PSCI is passively managed. Over the past year, RIFR returned 12.80% vs 35.33% for PSCI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. RIFR charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for PSCI.

Доходность

Сравнение доходности RIFR и PSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIFR показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у PSCI с доходностью 13.72%.

RIFR

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.89%
С начала года
8.62%
6 месяцев
8.08%
1 год
12.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.56%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.66%
1 год
35.33%
3 года*
21.37%
5 лет*
13.36%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIFR и PSCI

2026 (YTD)2025
RIFR
Russell Investments Global Infrastructure ETF		8.62%7.21%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		13.72%18.76%

Correlation

The correlation between RIFR and PSCI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Global Infrastructure ETF

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Часто сравнивают с RIFR:
RIFR с IVEPRIFR с HVACRIFR с FOWFRIFR с MISLRIFR с REMGRIFR с RINTRIFR с RGLO
Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCCPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с PSCFPSCI с VBPSCI с XAR

Доходность на риск

RIFR vs. PSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIFR
Ранг доходности на риск RIFR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIFR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIFR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIFR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIFR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIFR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIFR c PSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIFRPSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.69

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.49

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.39

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

8.11

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIFR vs. PSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIFR на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCI равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIFR и PSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIFRPSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.69

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.57

+0.90

Просадки

Сравнение просадок RIFR и PSCI

Максимальная просадка RIFR за все время составила -6.80%, что меньше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIFR и PSCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIFRPSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.80%

-45.55%

+38.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-14.88%

+8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-2.90%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-6.91%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

4.37%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RIFR и PSCI

Текущая волатильность для Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) составляет 3.50%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что RIFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIFRPSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

6.10%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

15.45%

-6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

21.05%

-10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

23.02%

-12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

25.25%

-14.56%

Сравнение комиссий RIFR и PSCI

RIFR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIFR и PSCI

Дивидендная доходность RIFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности PSCI в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.40%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%
RIFR
Russell Investments Global Infrastructure ETF		0.90%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RIFR and PSCI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCI has higher volatility (6.10%) compared to RIFR (3.50%). In terms of maximum drawdown, RIFR dropped -6.80% vs PSCI's -45.55%.

On 1-year performance, PSCI leads with 35.33% vs 12.80% for RIFR. On fees, PSCI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RIFR has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSCI has performed better with a 35.33% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for RIFR.

PSCI has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.90% for RIFR.

They also come from different issuers: Russell and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for RIFR and 0.29% for PSCI.

PSCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIFR и PSCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор