Сравнение RIFR с FOWF
RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) and FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) are both Industrials Equities funds. RIFR is actively managed, while FOWF is passively managed. Over the past year, RIFR returned 15.06% vs 18.49% for FOWF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. RIFR charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for FOWF.
Доходность
Сравнение доходности RIFR и FOWF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIFR показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у FOWF с доходностью 7.20%.
RIFR
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOWF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIFR и FOWF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 10.16% | 7.25% |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 7.20% | 15.53% |
Correlation
The correlation between RIFR and FOWF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIFR vs. FOWF — Ранг доходности на риск
RIFR
FOWF
Сравнение RIFR c FOWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) и Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIFR | FOWF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.84 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 5.71 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIFR и FOWF
Максимальная просадка RIFR за все время составила -6.80%, что меньше максимальной просадки FOWF в -12.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIFR и FOWF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIFR | FOWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.80% | -12.29% | +5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -10.08% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -4.80% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -2.12% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 3.25% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIFR и FOWF
Текущая волатильность для Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) составляет 3.31%, в то время как у Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что RIFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIFR | FOWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 5.41% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 12.07% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 14.45% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.67% | 17.03% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 17.03% | -6.36% |
Сравнение комиссий RIFR и FOWF
RIFR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FOWF в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIFR и FOWF
Дивидендная доходность RIFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности FOWF в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 0.77% | 0.79% |
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 0.89% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
RIFR and FOWF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOWF has higher volatility (5.41%) compared to RIFR (3.31%). In terms of maximum drawdown, RIFR dropped -6.80% vs FOWF's -12.29%.
On 1-year performance, FOWF leads with 18.49% vs 15.06% for RIFR. On fees, FOWF is cheaper at 0.49% per year. On volatility, RIFR has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOWF has performed better with a 18.49% return vs 15.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FOWF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for RIFR.
RIFR has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.77% for FOWF.
They also come from different issuers: Russell and Pacer. Their fees differ too: 0.59% for RIFR and 0.49% for FOWF.
RIFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIFR и FOWF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор