Сравнение RIFR с IVEP
RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds. RIFR is actively managed, while IVEP is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. RIFR charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности RIFR и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RIFR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIFR и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | -2.88% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
Correlation
The correlation between RIFR and IVEP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIFR vs. IVEP — Ранг доходности на риск
RIFR
IVEP
Сравнение RIFR c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIFR | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIFR | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 2.62 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок RIFR и IVEP
Максимальная просадка RIFR за все время составила -6.80%, что меньше максимальной просадки IVEP в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIFR и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIFR | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.80% | -7.34% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -3.31% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -1.97% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RIFR и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIFR | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 26.29% | -15.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 26.29% | -15.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 26.29% | -15.60% |
Сравнение комиссий RIFR и IVEP
RIFR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIFR и IVEP
Дивидендная доходность RIFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 0.90% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
RIFR and IVEP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RIFR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RIFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
RIFR has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for IVEP.
They also come from different issuers: Russell and Wedbush. Their fees differ too: 0.59% for RIFR and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для RIFR и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор