Сравнение RIFR с IVEP
RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds. RIFR is actively managed, while IVEP is passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. RIFR charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности RIFR и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RIFR
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 11.87%
- С начала года
- 12.68%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -7.80%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIFR и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 1.83% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | -1.95% |
Correlation
The correlation between RIFR and IVEP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIFR vs. IVEP — Ранг доходности на риск
RIFR
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RIFR c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIFR | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIFR и IVEP
Максимальная просадка RIFR за все время составила -6.80%, что меньше максимальной просадки IVEP в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIFR и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIFR | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.80% | -12.17% | +5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -12.17% | +11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -3.91% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RIFR и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIFR | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 29.12% | -18.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.77% | 29.12% | -18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 29.12% | -18.35% |
Сравнение комиссий RIFR и IVEP
RIFR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIFR и IVEP
Дивидендная доходность RIFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 0.87% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
RIFR and IVEP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RIFR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RIFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
RIFR has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for IVEP.
They also come from different issuers: Russell and Wedbush. Their fees differ too: 0.59% for RIFR and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для RIFR и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор