PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIFR с RGLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIFR с RGLO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) and RGLO (Russell Investments Global Equity ETF) are both exchange-traded funds - RIFR is a Industrials Equities fund actively managed by Russell, while RGLO is a Global Equities fund actively managed by Russell. Both are actively managed. Over the past year, RIFR returned 12.80% vs 28.28% for RGLO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. RIFR charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for RGLO.

Доходность

Сравнение доходности RIFR и RGLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) и Russell Investments Global Equity ETF (RGLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIFR показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у RGLO с доходностью 10.04%.

RIFR

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.89%
С начала года
8.62%
6 месяцев
8.08%
1 год
12.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RGLO

1 день
-0.80%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.04%
6 месяцев
11.57%
1 год
28.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIFR и RGLO

2026 (YTD)2025
RIFR
Russell Investments Global Infrastructure ETF		8.62%4.11%
RGLO
Russell Investments Global Equity ETF		10.04%17.37%

Correlation

The correlation between RIFR and RGLO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Global Infrastructure ETF

Russell Investments Global Equity ETF

Часто сравнивают с RIFR:
RIFR с IVEPRIFR с HVACRIFR с FOWFRIFR с MISLRIFR с REMGRIFR с RINTRIFR с PSCI
Часто сравнивают с RGLO:
RGLO с RINTRGLO с REMGRGLO с DJPRGLO с FWDRGLO с BILZRGLO с RUSCRGLO с FIXT

Доходность на риск

RIFR vs. RGLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIFR
Ранг доходности на риск RIFR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIFR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIFR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIFR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIFR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIFR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RGLO
Ранг доходности на риск RGLO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGLO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIFR c RGLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) и Russell Investments Global Equity ETF (RGLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIFRRGLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.23

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.09

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.96

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

13.33

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIFR vs. RGLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIFR на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа RGLO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIFR и RGLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIFRRGLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.23

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

2.29

-0.82

Просадки

Сравнение просадок RIFR и RGLO

Максимальная просадка RIFR за все время составила -6.80%, что меньше максимальной просадки RGLO в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIFR и RGLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIFRRGLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.80%

-9.61%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-9.61%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-1.10%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-1.16%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.13%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RIFR и RGLO

Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) и Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) имеют волатильность 3.50% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIFRRGLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.65%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

9.90%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

12.72%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

12.69%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

12.69%

-2.00%

Сравнение комиссий RIFR и RGLO

RIFR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RGLO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIFR и RGLO

Дивидендная доходность RIFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности RGLO в 0.58%

ПозицияTTM2025
RGLO
Russell Investments Global Equity ETF		0.58%0.63%
RIFR
Russell Investments Global Infrastructure ETF		0.90%0.98%

Часто задаваемые вопросы

RIFR and RGLO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGLO has higher volatility (3.65%) compared to RIFR (3.50%). In terms of maximum drawdown, RIFR dropped -6.80% vs RGLO's -9.61%.

On 1-year performance, RGLO leads with 28.28% vs 12.80% for RIFR. On fees, RGLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, RIFR has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RGLO has performed better with a 28.28% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RGLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for RIFR.

RIFR has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.58% for RGLO.

RIFR is categorized as Industrials Equities, while RGLO is Global Equities. Their fees differ too: 0.59% for RIFR and 0.49% for RGLO.

RGLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIFR и RGLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор