Сравнение RIFR с HVAC
RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) and HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) are both Industrials Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RIFR returned 12.80% vs 59.65% for HVAC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. RIFR charges 0.59%/yr vs 1.00%/yr for HVAC.
Доходность
Сравнение доходности RIFR и HVAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIFR показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у HVAC с доходностью 36.48%.
RIFR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HVAC
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 36.48%
- 6 месяцев
- 32.88%
- 1 год
- 59.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIFR и HVAC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 8.62% | 7.21% |
HVAC AdvisorShares HVAC and Industrials ETF | 36.48% | 19.08% |
Correlation
The correlation between RIFR and HVAC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIFR vs. HVAC — Ранг доходности на риск
RIFR
HVAC
Сравнение RIFR c HVAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIFR | HVAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 4.04 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 14.29 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIFR | HVAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.19 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 1.67 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок RIFR и HVAC
Максимальная просадка RIFR за все время составила -6.80%, что меньше максимальной просадки HVAC в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIFR и HVAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIFR | HVAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.80% | -21.22% | +14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -14.83% | +8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -0.60% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -3.95% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 4.19% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIFR и HVAC
Текущая волатильность для Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) составляет 3.50%, в то время как у AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что RIFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HVAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIFR | HVAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 11.09% | -7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 22.96% | -14.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 27.43% | -16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 29.39% | -18.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 29.39% | -18.70% |
Сравнение комиссий RIFR и HVAC
RIFR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HVAC в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIFR и HVAC
Дивидендная доходность RIFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности HVAC в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HVAC AdvisorShares HVAC and Industrials ETF | 0.14% | 0.19% |
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 0.90% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
RIFR and HVAC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HVAC has higher volatility (11.09%) compared to RIFR (3.50%). In terms of maximum drawdown, RIFR dropped -6.80% vs HVAC's -21.22%.
On 1-year performance, HVAC leads with 59.65% vs 12.80% for RIFR. On fees, RIFR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, RIFR has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HVAC has performed better with a 59.65% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RIFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.
RIFR has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.14% for HVAC.
They also come from different issuers: Russell and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.59% for RIFR and 1.00% for HVAC.
HVAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIFR и HVAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор