Сравнение RIFR с XLII
RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - RIFR is a Industrials Equities fund actively managed by Russell, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RIFR charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for XLII.
Доходность
Сравнение доходности RIFR и XLII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIFR показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у XLII с доходностью 6.73%.
RIFR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLII
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIFR и XLII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 8.62% | 2.92% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.73% | 6.62% |
Correlation
The correlation between RIFR and XLII is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIFR vs. XLII — Ранг доходности на риск
RIFR
XLII
Сравнение RIFR c XLII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIFR | XLII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIFR | XLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 1.44 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок RIFR и XLII
Максимальная просадка RIFR за все время составила -6.80%, что меньше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIFR и XLII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIFR | XLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.80% | -10.10% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -0.36% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -1.34% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RIFR и XLII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIFR | XLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 11.55% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 11.55% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 11.55% | -0.86% |
Сравнение комиссий RIFR и XLII
RIFR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLII в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIFR и XLII
Дивидендная доходность RIFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности XLII в 11.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 0.90% | 0.98% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.29% | 5.47% |
Часто задаваемые вопросы
RIFR and XLII have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for RIFR.
XLII has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 0.90% for RIFR.
RIFR is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: Russell and State Street. Their fees differ too: 0.59% for RIFR and 0.35% for XLII.
Подберите оптимальное распределение для RIFR и XLII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор