Сравнение RIFR с XLII
RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - RIFR is a Infrastructure Equities fund actively managed by Russell, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, RIFR returned 12.64% vs 23.26% for XLII. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RIFR charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for XLII.
Доходность
Сравнение доходности RIFR и XLII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIFR показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у XLII с доходностью 15.09%.
RIFR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 5.15%
- С начала года
- 10.95%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.23%
XLII
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 15.09%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $122.21K | $114.67K | $141.78K | |
| $477.91K | $333.07K | $216.09K |
Сравнение доходности по годам RIFR и XLII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 10.95% | 2.78% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 15.09% | 6.30% |
Correlation
The correlation between RIFR and XLII is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIFR vs. XLII — Ранг доходности на риск
RIFR
XLII
Сравнение RIFR c XLII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIFR | XLII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.31 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 10.41 | -4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIFR и XLII
Максимальная просадка RIFR за все время составила -6.80%, что меньше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIFR и XLII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIFR | XLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.80% | -10.10% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -10.10% | +3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | 0.00% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -1.27% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.24% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIFR и XLII
Текущая волатильность для Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) составляет 2.52%, в то время как у State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что RIFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIFR | XLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 4.02% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 10.57% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 12.30% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 12.30% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 12.30% | -1.61% |
Сравнение комиссий RIFR и XLII
RIFR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLII в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIFR и XLII
Дивидендная доходность RIFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности XLII в 13.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 0.88% | 0.98% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.02% | 5.47% |
Часто задаваемые вопросы
RIFR and XLII have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLII has higher volatility (4.02%) compared to RIFR (2.52%). In terms of maximum drawdown, RIFR dropped -6.80% vs XLII's -10.10%.
On 1-year performance, XLII leads with 23.26% vs 12.64% for RIFR. On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RIFR has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XLII has performed better with a 23.26% return vs 12.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for RIFR.
XLII has the higher dividend yield at 13.02%, compared with 0.88% for RIFR.
RIFR is categorized as Infrastructure Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: Russell and State Street. Their fees differ too: 0.59% for RIFR and 0.35% for XLII.
XLII currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIFR и XLII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор