PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIFR с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIFR с ITA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - RIFR is a Industrials Equities fund actively managed by Russell, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. RIFR is actively managed, while ITA is passively managed. Over the past year, RIFR returned 14.39% vs 29.24% for ITA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. RIFR charges 0.59%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности RIFR и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIFR показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 7.93%.

RIFR

1 день
0.91%
1 месяц
-1.22%
С начала года
9.61%
6 месяцев
9.08%
1 год
14.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITA

1 день
2.97%
1 месяц
7.52%
С начала года
7.93%
6 месяцев
13.22%
1 год
29.24%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.61%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIFR и ITA

2026 (YTD)2025
RIFR
Russell Investments Global Infrastructure ETF		9.61%7.21%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		7.93%29.07%

Correlation

The correlation between RIFR and ITA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Global Infrastructure ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с RIFR:
RIFR с IVEPRIFR с HVACRIFR с FOWFRIFR с MISLRIFR с REMGRIFR с RINTRIFR с RGLO
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

RIFR vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIFR
Ранг доходности на риск RIFR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIFR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIFR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIFR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIFR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIFR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIFR c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIFRITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.40

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.02

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.86

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

5.02

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIFR vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIFR на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITA равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIFR и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIFRITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.40

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.51

+1.04

Просадки

Сравнение просадок RIFR и ITA

Максимальная просадка RIFR за все время составила -6.80%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIFR и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIFRITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.80%

-59.72%

+52.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-15.82%

+9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-7.53%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-9.46%

+7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

5.84%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RIFR и ITA

Текущая волатильность для Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) составляет 3.63%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что RIFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIFRITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

7.76%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

17.68%

-9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

21.05%

-10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

20.06%

-9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

23.16%

-12.45%

Сравнение комиссий RIFR и ITA

RIFR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIFR и ITA

Дивидендная доходность RIFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности ITA в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
RIFR
Russell Investments Global Infrastructure ETF		0.89%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RIFR and ITA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (7.76%) compared to RIFR (3.63%). In terms of maximum drawdown, RIFR dropped -6.80% vs ITA's -59.72%.

On 1-year performance, ITA leads with 29.24% vs 14.39% for RIFR. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, RIFR has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITA has performed better with a 29.24% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.59% for RIFR.

RIFR has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.46% for ITA.

RIFR is categorized as Industrials Equities, while ITA is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Russell and iShares. Their fees differ too: 0.59% for RIFR and 0.38% for ITA.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIFR и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор