PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RIET с USRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RIET и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIET и USRT


2026 (YTD)20252024202320222021
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
-0.60%2.43%1.18%13.04%-25.29%2.35%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
4.89%2.44%8.58%13.64%-24.43%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, RIET показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%.


RIET

1 день
0.00%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-2.30%
1 год
0.09%
3 года*
6.00%
5 лет*
10 лет*

USRT

1 день
0.59%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.45%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.24%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hoya Capital High Dividend Yield ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Сравнение комиссий RIET и USRT

RIET берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.


Доходность на риск

RIET vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RIET
Ранг доходности на риск RIET: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIET: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIET: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIET: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIET: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIET: 1212
Ранг коэф-та Мартина

USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIET c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RIETUSRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.38

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

0.64

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.09

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.50

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

2.07

-2.10

RIET vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа USRT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RIETUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.38

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.17

-0.30

Корреляция

Корреляция между RIET и USRT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и USRT

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности USRT в 2.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
11.41%11.04%10.17%9.33%9.33%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.87%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Просадки

Сравнение просадок RIET и USRT

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и USRT.


Загрузка...

Показатели просадок


RIETUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.61%

-69.91%

+35.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-12.95%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.32%

-5.82%

-8.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-13.08%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.11%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и USRT

Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что RIET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RIETUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

4.51%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

9.19%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

16.82%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

18.90%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

21.28%

-2.14%