PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RIET с URE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RIET и URE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIET показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 21.30%.


RIET

1 день
1.06%
1 месяц
1.00%
С начала года
8.46%
6 месяцев
9.41%
1 год
12.07%
3 года*
9.52%
5 лет*
10 лет*

URE

1 день
2.89%
1 месяц
1.25%
С начала года
21.30%
6 месяцев
22.37%
1 год
11.16%
3 года*
12.71%
5 лет*
-2.86%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIET и URE


2026 (YTD)20252024202320222021
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
8.46%2.43%1.18%13.04%-25.29%5.14%
URE
ProShares Ultra Real Estate
21.30%-3.65%0.35%11.58%-49.64%21.29%

Correlation

The correlation between RIET and URE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.80

The correlation between RIET and URE shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hoya Capital High Dividend Yield ETF

ProShares Ultra Real Estate

Доходность на риск

RIET vs. URE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RIET
Ранг доходности на риск RIET: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIET: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIET: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIET: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIET: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIET: 2727
Ранг коэф-та Мартина

URE
Ранг доходности на риск URE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIET c URE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RIETUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

0.68

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

1.63

+1.97

RIET vs. URE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа URE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и URE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIET и URE

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и URE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RIETUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.61%

-97.16%

+62.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-16.50%

+7.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-33.77%

+15.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-49.63%

+43.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.31%

-64.47%

+48.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

6.86%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и URE

Текущая волатильность для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) составляет 3.94%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что RIET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RIETUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

10.65%

-6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

21.26%

-11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

28.21%

-14.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

37.44%

-18.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

40.64%

-21.69%

Сравнение комиссий RIET и URE

RIET берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URE в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RIET и URE

Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности URE в 1.93%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
10.74%11.04%10.17%9.33%9.33%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URE
ProShares Ultra Real Estate
1.93%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Часто задаваемые вопросы


RIET and URE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URE has higher volatility (10.65%) compared to RIET (3.94%). In terms of maximum drawdown, RIET dropped -34.61% vs URE's -97.16%.

On 3-year performance, URE leads with 12.71% vs 9.52% for RIET. On fees, RIET is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RIET has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, URE has performed better with a 12.71% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RIET is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for URE.

RIET has the higher dividend yield at 10.74%, compared with 1.93% for URE.

RIET tracks Hoya Capital High Dividend Yield Index, while URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). They also come from different issuers: Pettee Investors and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for RIET and 0.95% for URE.

RIET currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIET и URE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор