Сравнение RIET с URE
RIET (Hoya Capital High Dividend Yield ETF) and URE (ProShares Ultra Real Estate) are both REIT funds - RIET tracks the Hoya Capital High Dividend Yield Index while URE tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, RIET returned 9.52%/yr vs 12.71%/yr for URE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. RIET charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for URE.
Доходность
Сравнение доходности RIET и URE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIET показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 21.30%.
RIET
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URE
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 21.30%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- -2.86%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение доходности по годам RIET и URE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 8.46% | 2.43% | 1.18% | 13.04% | -25.29% | 5.14% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 21.30% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 21.29% |
Correlation
The correlation between RIET and URE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between RIET and URE shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIET vs. URE — Ранг доходности на риск
RIET
URE
Сравнение RIET c URE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIET | URE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.68 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 1.63 | +1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIET и URE
Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и URE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIET | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | -97.16% | +62.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -16.50% | +7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -33.77% | +15.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -49.63% | +43.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.31% | -64.47% | +48.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 6.86% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIET и URE
Текущая волатильность для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) составляет 3.94%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что RIET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIET | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 10.65% | -6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 21.26% | -11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 28.21% | -14.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 37.44% | -18.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 40.64% | -21.69% |
Сравнение комиссий RIET и URE
RIET берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIET и URE
Дивидендная доходность RIET за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности URE в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 10.74% | 11.04% | 10.17% | 9.33% | 9.33% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 1.93% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
RIET and URE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URE has higher volatility (10.65%) compared to RIET (3.94%). In terms of maximum drawdown, RIET dropped -34.61% vs URE's -97.16%.
On 3-year performance, URE leads with 12.71% vs 9.52% for RIET. On fees, RIET is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RIET has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, URE has performed better with a 12.71% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RIET is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for URE.
RIET has the higher dividend yield at 10.74%, compared with 1.93% for URE.
RIET tracks Hoya Capital High Dividend Yield Index, while URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). They also come from different issuers: Pettee Investors and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for RIET and 0.95% for URE.
RIET currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIET и URE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор