PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIET с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RIET с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

RIET - это пассивный фонд от Pettee Investors, который отслеживает доходность Hoya Capital High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RIET и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIET и ^SP500TR

2026 (YTD)20252024202320222021
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF		-0.60%2.43%1.18%13.04%-25.29%2.35%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%8.83%

Доходность по периодам

С начала года, RIET показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%.

RIET

1 день
0.00%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-2.30%
1 год
0.09%
3 года*
6.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hoya Capital High Dividend Yield ETF

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с RIET:
RIET с KBWYRIET с KBWDRIET с SPYRIET с SCHDRIET с GLDRIET с BIZDRIET с VONG
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

RIET vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIET
Ранг доходности на риск RIET: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIET: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIET: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIET: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIET: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIET: 1212
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIET c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIET^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.00

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.52

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.54

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

7.32

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIET vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIET на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIET и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIET^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.00

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.62

-0.76

Корреляция

Корреляция между RIET и ^SP500TR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок RIET и ^SP500TR

Максимальная просадка RIET за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIET и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

RIET^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.61%

-55.25%

+20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-12.12%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.32%

-5.55%

-8.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-8.20%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

2.55%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RIET и ^SP500TR

Текущая волатильность для Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) составляет 5.10%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что RIET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIET^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

5.38%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

9.55%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

18.32%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

16.90%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

18.05%

+1.09%